负债结构对中国商业银行流动性风险的影响分析

发布时间：2021-09-18 10:53

　　在宏观经济增速放缓、利率市场化进程加快以及互联网金融蓬勃发展的背景下,商业银行负债结构正在发生变化,这一变化影响了商业银行资产负债的配置和管理,改变了商业银行的经营行为和风险水平,甚至还会对金融系统的稳定性产生一定的影响。加深负债结构对中国商业银行流动性风险影响的理解,不仅对提高商业银行的资产负债管理能力和流动性管理能力具有借鉴意义,而且对于推进未来行业监管的变革以及维护银行业、金融体系的稳定具有重大意义。本文围绕负债结构对我国商业银行流动性风险影响的主题,从理论和实证两个方面展开分析。具体分为五个部分:第一部分,绪论。首先介绍论文的研究背景及意义,表明论文研究的现实价值,其次总结了论文的研究框架与研究方法,最后对国内外的研究现状进行梳理,并指出创新点和不足之处,为论文展开奠定基础。第二部分,负债结构与商业银行流动性风险的理论分析。这部分首先对负债结构和流动性风险进行概述,介绍了商业银行负债结构和流动性风险的内涵以及负债管理的相关理论演变;其次总结了商业银行流动性风险监管的指标体系;最后分析了负债结构对我国商业银行流动性风险的影响机理。第三部分,我国商业银行负债结构变化发展的现实考察。... 

【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

银行风险传染

从负债绝对规摸上看,5家国有大型商业银行的负债规模最大,这主要是由于其成立时间较早,声誉较高,在国家的大力扶持下体量庞大,营业网点众多,对存款的吸纳能力很强,与另两类相比,资金获取难度更小,数量更大;从负债相对规模上看,资产负债率水平都达到了90%以上,且除南京银行保持逐年增长外,其余各家银行均出现了小幅下降趋势。从增速上看,我国商业银行的负债总量都呈现出上升趋势,但增速放缓,城市商业银行近五年增长速度相对国有大型商业银行和股份制商业银行来说最快,在2015年达到小高峰后也呈现下降趋势,增速趋于平稳。除了上述16家上市商业银行外,图2-1显示了境内商业银行2015年至2018年三季度末的负债总额及增速的变化情况。可以看出,商业银行总负债额缓慢增加,负债规模同比增速在下降中趋向稳定。数据显示,截至2018年第三季度,商业银行总负债额同比增长6.61%,与2016年四季度的16.84%相比,下降幅度达10.22个百分点。这可能与以下两个方面有关:一是金融脱媒和利率市场化进程加快,阶段性的股市、楼市以及货币基金和理财产品等渠道不断分流商业银行存款资金,且受到来自金融监管方,表外资产转表内占用资本的影响,存款派生能力相应也受到制约;二是随着对同业业务进行监管规范的相关政策不断出台,商业银行的同业负债、同业存单等业务受到影响,进入调整期。

图2-3显示了国有五大商业银行截止至2018年近十年的吸收存款占比,占比水平保持在80%左右。在这段时间中,国有大型商业银行整体存款占比总体上下降后趋向稳定,且趋势有所分化。除交通银行外,波动幅度不大,在经历一段时间的下降后,呈现出较为平稳的发展态势,仍维持在一个较高的水平。交通银行吸收存款占比在2013年连续五年下降后,也在2017年之后出现转折回升。总体来看,存款负债仍是国有大型商业银行资金的主要来源。图2-3国有五大商业银行存款负债占比

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3400007