我国商业银行金融创新对银行脆弱性水平的影响研究
发布时间：2021-10-10 09:30
本文选取在银行业中具有高度代表性的16家上市银行为样本,运用主成分分析方法构建16家银行的脆弱性指数。从金融工具创新和金融技术创新两个方面分析金融创新对银行脆弱性水平的影响。在提出研究假设的基础上,选取金融工具创新变量:手续费及佣金收入占比、成本收入比,以及金融技术创新变量:手机银行客户量,并从宏观和微观角度选取货币供应增长率、GDP增长率以及银行规模作为控制变量,实证研究金融创新对银行脆弱性的影响。研究结果如下:（1）我国商业银行的脆弱性水平呈现出逐年上升的趋势,16家银行间脆弱性水平差异较大,2014年之前大型商业银行的脆弱性水平最低且远远低于银行业的平均水平,但是2014年后,大型商业银行脆弱性水平高于中小商业银行,并且存在持续上升的趋势。（2）金融工具的创新加大了商业银行的脆弱性。银行手续费及佣金收入占比每增加1%,银行脆弱性水平将会提高0.31%。由于银行规模的异质性,银行金融工具创新对其自身脆弱性的影响不一致,大型商业银行金融工具的创新对于银行脆弱性的影响大于中小商业银行。（3）金融技术的创新弱化了商业银行的脆弱性水平。手机银行客户量每增加1%,银行的脆弱性水平就会降低0....
【文章来源】：西南民族大学四川省
【文章页数】：71 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国上市商业银行资本充足率
我国商业银行金融创新对银行脆弱性水平的影响研究254.2.2盈利能力指标反映银行盈利能力指标的主要有资产收益率、权益报酬率、净息差等，本文选取资产收益率作为商业银行盈利能力的衡量指标。资产收益率指商业银行当年的利润与其资产总额的比率。其主要用来衡量银行资产产生的单位利润，该指标越高，说明个体银行对其资产运用的效率越高，表明银行在增加收入和节约资金方面效果显著，该指标是银行管理层进行战略管理密切关注的指标。资产收益率越高说明银行的盈利能力越强，经营风险越小，银行稳健性越好，银行的脆弱性水平就会越低，故银行的资产收益率与其脆弱性水平是负相关关系。如果该指标大于1%，说明银行盈利能力较强。我们从图4-2可以看出，各商业银行资产收益率呈现明显下降趋势，其区间变化基本可以分为两个阶段，2009至2012年各商业银行基本没有变化，但各商业银行之间差距明显，平安银行较为不同，在此阶段其资本收益率呈现出明显的下降趋势；2012年之后各商业银行的资本收益率都呈现出一致下降的趋势，但是各商业银行之间的差距比上一阶段有明显减校图4-2我国上市商业银行近十年资本收益率趋势图Figure4-2Trendchartofcapitalreturnrateoflistedcommercialbanksinrecenttenyears数据来源：笔者从各家银行官方公布的年报中整理计算所得4.2.3资产质量指标（1）单一客户贷款比率单一客户贷款比率是指银行最大一家客户贷款总额占资本净额的比例，该指
我国商业银行金融创新对银行脆弱性水平的影响研究26标是监管银行贷款风险的重要指标，其值越大说明银行的风险集中程度越高，可能面临的违约风险就会越高，所以银行的单一客户贷款比率越高，说明银行面临的风险就越大，银行的脆弱性水平就会越高，故单一客户贷款比率与银行脆弱性水平呈现是正相关关系。根据我国《商业银行法》规定，对同一借款客户的贷款余额与银行资本总额的比例不得超过15%。从图4-3可以看出，2009年至2018年我国商业银行单一客户贷款比率差异较为明显，5家大型商业银行该指标基本保持在5%以下，且变化幅度最小；股份制商业银行变化各异，且差异较为明显；单一客户贷款比率的最大值和最小值分别是1.02和9.23，分别出现于宁波银行和北京银行。图4-3我国上市商业银行单一客户贷款比率Figure4-3SinglecustomerloanratiooflistedcommercialbanksinChina数据来源：笔者根据各上市商业银行年报整理计算所得
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国金融创新结构的指数度量与影响因素[J]. 李健,林文浩. 金融论坛. 2017(04)
[2]商业银行金融产品创新策略探讨[J]. 韩明江. 时代金融. 2017(05)
[3]金融创新对商业银行风险承担的影响——基于金融创新的分类研究[J]. 权飞过,王晓芳. 财经论丛. 2016(09)
[4]互联网金融对银行创新能力的影响研究——来自62家城商行的经验证据[J]. 吴成颂,周炜,张鹏. 贵州财经大学学报. 2016(03)
[5]金融创新提升了银行脆弱性吗?——基于中美两国的比较分析[J]. 李梦花,聂思玥. 中央财经大学学报. 2015(08)
[6]金融创新对商业银行稳健性的影响[J]. 丁振辉. 武汉金融. 2015(07)
[7]资本监管对商业银行风险承担的影响机理[J]. 罗晶,朱新蓉,李虹含. 经济问题. 2015(04)
[8]非利息业务会降低银行的风险吗——基于53家商业银行的实证研究[J]. 周晔,郑军丽. 经济理论与经济管理. 2014(04)
[9]金融创新、审计质量与银行风险承受——来自我国商业银行的经验证据[J]. 王永海,章涛. 会计研究. 2014(04)
[10]特许权价值、公司治理和银行稳健性——基于特许权价值和公司治理交互作用的视角[J]. 曲洪建,孙明贵,张相贤. 财贸研究. 2013(05)
本文编号：3428114
【文章来源】：西南民族大学四川省
【文章页数】：71 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
我国上市商业银行资本充足率
我国商业银行金融创新对银行脆弱性水平的影响研究254.2.2盈利能力指标反映银行盈利能力指标的主要有资产收益率、权益报酬率、净息差等，本文选取资产收益率作为商业银行盈利能力的衡量指标。资产收益率指商业银行当年的利润与其资产总额的比率。其主要用来衡量银行资产产生的单位利润，该指标越高，说明个体银行对其资产运用的效率越高，表明银行在增加收入和节约资金方面效果显著，该指标是银行管理层进行战略管理密切关注的指标。资产收益率越高说明银行的盈利能力越强，经营风险越小，银行稳健性越好，银行的脆弱性水平就会越低，故银行的资产收益率与其脆弱性水平是负相关关系。如果该指标大于1%，说明银行盈利能力较强。我们从图4-2可以看出，各商业银行资产收益率呈现明显下降趋势，其区间变化基本可以分为两个阶段，2009至2012年各商业银行基本没有变化，但各商业银行之间差距明显，平安银行较为不同，在此阶段其资本收益率呈现出明显的下降趋势；2012年之后各商业银行的资本收益率都呈现出一致下降的趋势，但是各商业银行之间的差距比上一阶段有明显减校图4-2我国上市商业银行近十年资本收益率趋势图Figure4-2Trendchartofcapitalreturnrateoflistedcommercialbanksinrecenttenyears数据来源：笔者从各家银行官方公布的年报中整理计算所得4.2.3资产质量指标（1）单一客户贷款比率单一客户贷款比率是指银行最大一家客户贷款总额占资本净额的比例，该指
我国商业银行金融创新对银行脆弱性水平的影响研究26标是监管银行贷款风险的重要指标，其值越大说明银行的风险集中程度越高，可能面临的违约风险就会越高，所以银行的单一客户贷款比率越高，说明银行面临的风险就越大，银行的脆弱性水平就会越高，故单一客户贷款比率与银行脆弱性水平呈现是正相关关系。根据我国《商业银行法》规定，对同一借款客户的贷款余额与银行资本总额的比例不得超过15%。从图4-3可以看出，2009年至2018年我国商业银行单一客户贷款比率差异较为明显，5家大型商业银行该指标基本保持在5%以下，且变化幅度最小；股份制商业银行变化各异，且差异较为明显；单一客户贷款比率的最大值和最小值分别是1.02和9.23，分别出现于宁波银行和北京银行。图4-3我国上市商业银行单一客户贷款比率Figure4-3SinglecustomerloanratiooflistedcommercialbanksinChina数据来源：笔者根据各上市商业银行年报整理计算所得
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国金融创新结构的指数度量与影响因素[J]. 李健,林文浩. 金融论坛. 2017(04)
[2]商业银行金融产品创新策略探讨[J]. 韩明江. 时代金融. 2017(05)
[3]金融创新对商业银行风险承担的影响——基于金融创新的分类研究[J]. 权飞过,王晓芳. 财经论丛. 2016(09)
[4]互联网金融对银行创新能力的影响研究——来自62家城商行的经验证据[J]. 吴成颂,周炜,张鹏. 贵州财经大学学报. 2016(03)
[5]金融创新提升了银行脆弱性吗?——基于中美两国的比较分析[J]. 李梦花,聂思玥. 中央财经大学学报. 2015(08)
[6]金融创新对商业银行稳健性的影响[J]. 丁振辉. 武汉金融. 2015(07)
[7]资本监管对商业银行风险承担的影响机理[J]. 罗晶,朱新蓉,李虹含. 经济问题. 2015(04)
[8]非利息业务会降低银行的风险吗——基于53家商业银行的实证研究[J]. 周晔,郑军丽. 经济理论与经济管理. 2014(04)
[9]金融创新、审计质量与银行风险承受——来自我国商业银行的经验证据[J]. 王永海,章涛. 会计研究. 2014(04)
[10]特许权价值、公司治理和银行稳健性——基于特许权价值和公司治理交互作用的视角[J]. 曲洪建,孙明贵,张相贤. 财贸研究. 2013(05)
本文编号：3428114
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