我国商业银行操作风险度量方法的选择研究

发布时间：2021-10-20 09:38

　　随着2004年新巴塞尔资本协议的公布,对操作风险的度量研究已经成为银行业目前的热门话题。与市场风险和信用风险相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。我国商业银行操作风险损失事件发生较为频繁,操作风险正日益成为我国商业银行面临的主要风险。因此如何改进操作风险的度量方法以提升我国银行业的操作风险的管理水平是我国银行业所面临的迫切任务。因此,对我国商业银行的操作风险度量方法问题开展研究具有重要的现实意义。首先,本文对操作风险进行了概述,为后文的实证研究奠定了基础。然后介绍了巴塞尔委员会提出的三种渐进的度量模型：基本指标法、标准法、高级衡量法,并就各种方法的特点做了比较分析；而后通过讨论各种度量方法的适用性并对比实证结果,对各种方法在我国的具体应用进行比较。由于损失数据的缺失,本文仅就基本指标法、标准法和收入模型进行了实证对比,实证结果表明,目前我国采用的标准法的资本要求要大于收入模型,并且收入模型的适用性更强,可以做为我国目前损失数据不足时期的一个过渡方法,对标准法进行补充。最后本文进一步给出了结论,并对我国操作风险的度量发展方向进行了展望。 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 序论
    1.1 选题意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究回顾
        1.2.2 国内研究方面
    1.3 本文思路
第二章 操作风险管理概述
    2.1 操作风险的定义
    2.2 国内外操作风险的损失来源比较
        2.2.1 巴塞尔委员会关于操作风险损失的调查
        2.2.2 国内操作风险损失的来源
    2.3 操作风险度量在操作风险管理流程中的地位
第三章 操作风险度量——新巴塞尔协议方法介绍
    3.1 基本指标法
    3.2 标准法
    3.3 高级度量法
        3.3.1 内部度量法(Internal Measurement Approach,IMA)
        3.3.2 损失分布法(Loss Distribution Approach,LDA)
        3.3.3 记分卡法
    3.4 三类度量方法之间的比较
第四章 各类度量方法在我国的适用性分析与实证研究比较
    4.1 各类度量方法在我国的适用性分析
        4.1.1 基本指标法与标准法的适用性分析
        4.1.2 几种高级度量法的适用性分析
    4.2 实证研究比较
        4.2.1 基本指标法与标准法下操作风险资本的估计
        4.2.2 基于收入模型的操作风险资本估计
        4.2.3 我国损失分布法的实证研究现状
    4.3 本章小结
第五章 本文总结、建议与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究[J]. 邹薇,陈云.  金融论坛. 2007(06)
[2]应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J]. 张文,张屹山.  南方金融. 2007(02)
[3]基于HKKP估计的商业银行操作风险估计[J]. 高丽君,李建平,徐伟宣,陈建明.  系统工程. 2006(06)
[4]多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用[J]. 杨旭.  数学的实践与认识. 2006(12)
[5]银行操作风险度量的实证分析[J]. 周好文,杨旭,聂磊.  统计研究. 2006(06)
[6]损失分布模型在操作风险中的应用分析[J]. 唐国储,刘京军.  金融论坛. 2005(09)
[7]保险在商业银行操作风险管理中的应用研究[J]. 王建伟,彭建刚.  金融研究. 2005(02)
[8]略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J]. 钟伟,王元.  国际金融研究. 2004(04)
[9]从媒体报道看我国商业银行业操作风险状况[J]. 樊欣,杨晓光.  管理评论. 2003(11)
[10]POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[J]. 陈学华,杨辉耀,黄向阳.  管理科学. 2003(01)



本文编号：3446675