我国大宗农产品价格波动的金融化因素探析——基于SVAR模型的实证研究

发布时间：2021-11-05 01:33

　　基于大宗农产品日益体现的金融属性,本文选取2001—2012年季度数据,根据SVAR模型定量测算出金融因素对我国大宗农产品价格波动的影响程度。分析结果表明,汇率对国内大宗农产品价格波动的影响最大,其次分别为国际石油价格、CPI、货币供应量、国际农产品期货价格及国际资金利率水平,而造成不同影响程度的原因可能是由于不同影响因素对大宗农产品的传导机制差异。最后本文针对性提出稳定大宗农产品价格异常波动的相关策略及方法。 

【文章来源】：农业技术经济. 2013,(02)北大核心CSSCI

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一、引言
二、变量选取与数据处理
    (一) 大宗农产品价格波动的国内金融因素
        1. 货币供应量。
        2. 通货膨胀率。
    (二) 大宗农产品价格波动的国外金融因素
        1. 国际大宗农产品期货价格水平。
        2. 汇率水平。
        3. 全球流动性水平。
        4. 国际能源价格。
三、计量分析与讨论
    (一) 平稳性检验
    (二) 协整检验
        1. 滞后阶数的选择。
        2. Johansen协整检验。
    (三) 模型建立与结果估计
        1. 模型的构建。
        2. 稳定性检验与矩阵估计。
    (四) 脉冲响应函数和方差分析
        1. 脉冲响应函数分析。
        2. 方差分解分析。
四、结论及政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]外部冲击对我国农产品价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究[J]. 罗锋.  农业技术经济. 2011(10)
[2]全球农产品价格波动中金融化因素探析[J]. 苏应蓉.  农业经济问题. 2011(06)
[3]国际粮价波动对我国粮价的影响分析[J]. 丁守海.  经济科学. 2009(02)
[4]全球农产品价格上涨及其对中国农产品价格的影响[J]. 李国祥.  农业展望. 2008(07)
[5]新一轮农产品价格上涨的影响分析[J]. 程国强,胡冰川,徐雪高.  管理世界. 2008(01)
[6]货币政策工具对资产价格动态冲击的识别检验[J]. 崔畅.  财经研究. 2007(07)



本文编号：3476805