宁波银行信贷资产证券化信用风险研究

发布时间：2021-11-09 22:36

　　近年来,我国经济出现下行趋势,融资杠杆率与不良贷款率逐渐升高,资产证券化作为一种创新的直接融资工具,一方面可以优化资产结构,增加银行的融资渠道,另一方面可以转移分散风险,因此,我国开始大力推进资产证券化业务,使其可以更好支持实体经济的发展,优化金融资源配置并且盘活流动性差的存量资金。但是因为我国的该业务起步比较晚,所以仍面临着各方的严峻考验。比如对风险的识别和防范机制不够完善,因此给发起机构带来了许多损失。而风险的防范是发展该项业务的关键,其中,对信用风险的度量与防范是十分重要的。所以,为了促进我国资产证券化市场的成熟,探索防范信贷风险的方法,对资产证券化业务中的信用风险进行科学、准确的定量评估具有十分重要的意义。宁波银行作为国内首批上市的城市商业银行之一,近年来,宁波银行在风险控制方面一直处于同行业领先水平,因此本文选取了宁波银行作为研究对象,对宁波银行发行的所有资产支持证券进行实证研究,度量其信用风险并提出风险的防范建议,以期帮助该银行更好的发展资产证券化业务。在研究方法上,本文使用了文献研究法和实证研究法,通过总结国内外学者的研究成果,了解了资产证券化业务的动因、在证券化过程中可... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景与意义
    1.2 研究方法与内容
    1.3 本文的创新和不足
第2章 文献综述与理论基础
    2.1 文献综述
    2.2 理论基础
第3章 宁波银行资产支持证券信用风险实证分析
    3.1 度量信用风险的KMV模型
    3.2 样本数据的选取
    3.3 KMV模型的修正与参数计算
    3.4 模型实证结果分析
    3.5 修正的KMV模型的不足
第4章 宁波银行信贷资产证券化信用风险防范措施
    4.1 优化产品设计
    4.2 完善产品交易结构
    4.3 使用衍生工具对冲信贷资产支持证券的信用风险
结论
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信贷资产证券化信用风险研究——基于修正的KMV模型[J]. 王星予,余丽霞,阳晓明.  金融监管研究. 2019(03)
[2]资产证券化:风险管理的视角与逻辑（下）[J]. 章彰.  银行家. 2019(01)
[3]我国资产证券化业务存在的风险及防控研究[J]. 赵红丽,阎毅.  上海金融. 2018(12)
[4]资产证券化:风险管理的视角与逻辑（上）[J]. 章彰.  银行家. 2018(12)
[5]银行视角下的资产证券化[J]. 李峰.  中国金融. 2018(22)
[6]企业资产证券化发展问题与对策建议[J]. 黄亦炫.  现代管理科学. 2018(10)
[7]银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证[J]. 谢赤,凌毓秀.  财经理论与实践. 2018(03)
[8]资产证券化、信用风险与系统性风险——基于中国上市银行的实证研究[J]. 宋清华,胡世超.  广西大学学报(哲学社会科学版). 2018(03)
[9]中国银行业不良资产证券化:现况与展望[J]. 郑彤明.  金融与经济. 2018(01)
[10]我国资产证券化业务发展研究[J]. 吴秀伦,李黎.  新金融. 2018(01)



本文编号：3486024