中国金融危机预警：基于Logit模型的实证分析

发布时间：2021-11-25 02:27

　　上世纪70年代以来,国际金融体系遭受了一次次的冲击,世界各国频繁发生金融危机。尤其在2006年,发生于美国的次贷危机引发了全球性的金融危机,给社会带来了巨大的经济损失。中国加入WTO使得我国融入全球一体化的步伐加快,对外贸易依存度显著上升。在国外经济不景气的大环境下,我国也难以独善其身,外汇风险等金融风险正逐步加大。因此,本文尝试着利用二元Logit模型对我国金融危机进行预警研究。第一部分是绪论,首先介绍了选题的背景及其意义,然后对国内外相关预警系统研究文献进行回顾,再就本文的主要研究内容和研究方法进行简要说明。本文第二部分介绍了三代金融危机模型,并以此作为金融危机预警研究的理论基础,然后对主观概率法、STV横截面回归法和KLR信号分析法等三个主要预警方法进行介绍,并简要说明了他们的不足。针对以上方法的缺陷,本文第三部分首先介绍了二元Logit模型;其次,在参照国外关于危机定义的基础上,提出了符合中国实际情况的外汇市场压力指数,并依据该指数构建了中国金融危机预警指数,最后,本文就影响我国外汇市场的主要因素进行分析,并初选出GDP增长率、国内信贷增长率、出口额增长率等6个指标用于金融危机... 

【文章来源】：东北师范大学吉林省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
一、绪论
    （一） 选题背景和意义
    （二） 文献回顾
    （三） 主要内容和研究方法
二、金融危机相关理论模型及其主要预警方法评析
    （一） 三代金融危机理论模型
    （二） 金融危机主要预警方法评析
三、中国金融危机预警体系设计
    （一） 中国金融危机预警模型选定
    （二） 中国金融危机预警指数构建
    （三） 中国金融危机预警指标选取
四、中国金融危机预警分析及政策建议
    （一） 金融危机预警指标检测
    （二） Logit 模型估计结果及评价
    （三） 基本结论及政策建议
参考文献
后记



本文编号：3517228