基于风险管理的我国商业银行开展投资银行业务问题研究

发布时间：2021-11-28 22:00

　　面对全球金融业混业经营的发展趋势、以及国际大型综合性银行和金融集团的竞争压力,早在2001年,我国就提出了金融业综合化经营的发展方向,各类商业银行也不同程度地开展了投资银行业务,积极地探索综合化经营之路。然而至今为止,对于我国商业银行而言,投资银行业务仍然是一项涉足尚浅的新领域,涉及到业务经营、组织机构、管理制度、风险控制、用人机制等各个层面的问题,仍在探索与磨合之中。但更重要的是,美国次贷危机中暴露的投资银行风险及破产重组,不仅对全球投资银行业提出何去何从的生存问题,同时也再次引发了商业银行是否、以及如何经营投资银行业务的疑问。因此,对于我国商业银行是否应继续发展投资银行业务、走综合化经营之路,如何借鉴国际银行业的经验教训、实现经营模式与盈利模式的转变,也是摆在我国商业银行面前的一个事关长远发展战略、不可回避的重大问题。本文由分析我国商业银行开展投资银行业务的内在动因开始,通过对当代金融业基本发展趋向和我国银行业变革发展具体情况的分析,论证了我国商业银行进一步开拓投资银行业务的必然性与可行性；进而对我国商业银行开展投资银行业务所面临的诸多风险,运用相关理论和实证方法进行较深入的分析；... 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

风险模拟合并结果

破产概率模拟合并结果

而破产概率模拟结果支持银行开展一定规模的证券业务。但将样本中两家证券公司分别与商业银行进行模拟合并，却出现了不一样的结果。在各商业银行与中信证券的获利性模拟合并结果中(见图3一4)，可以看到，模拟企业的收益率随着标准差的增大而增大，反映出兼营证券业务在为商业银行带来风险的同时，也提高了其收益水平。风险和破产率的模拟合并结果同样支持商业银行开展投资银行业务。图3一4商业银行一中信证券获利性模拟合并结果而各商业银行与宏源证券的模拟合并结果中(见图3一5)，可以看到完全相反的结果，亦和行业模拟相一致的结果，模拟企业风险的增加的同时受益率反而下降。同样，风险的模拟合并结果不支持商业银行开展投资银行业务，破产率模拟结果支持商业银行开展投资银行业务。图3一5商业银行一宏源证券获利性模拟结果

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行从事投资银行业务研究[J]. 曹凤岐,袁宏泉.  经济界. 2008(05)
[2]创造协同效应:国际活跃银行综合经营的经验[J]. 徐为山.  国际金融研究. 2008(05)
[3]商业银行投资银行业务之路[J]. 李勇.  银行家. 2007(03)
[4]我国金融控股集团关联交易的监管对策分析[J]. 王蕾.  中国金融. 2006(02)
[5]我国商业银行框架下发展投资银行业务探析[J]. 许媛媛.  金融纵横. 2004(11)
[6]金融综合经营与分业经营的比较分析与实证研究[J]. 秦国楼.  金融研究. 2003(09)
[7]金融混业经营新趋势下设立监管“防火墙”的思考[J]. 张强,曾宪冬.  金融研究. 2003(09)
[8]分业经营与金融控股公司的发展[J]. 孙文,凌伟健.  财经科学. 2002(S2)
[9]论银行混业经营的风险问题[J]. 邱延冰.  证券市场导报. 2001(08)

博士论文
[1]我国商业银行兼营投资银行业务研究[D]. 任壮.东北林业大学 2005

硕士论文
[1]我国商业银行经营投资银行业务的模式研究[D]. 卞希国.新疆财经大学 2007
[2]国内商业银行发展投行业务的模式研究[D]. 那利.山东大学 2007
[3]我国商业银行开展投资银行业务问题研究[D]. 黄建平.厦门大学 2006



本文编号：3525225