C农商银行中小企业贷款信用风险评估研究

发布时间：2021-12-30 20:32

　　近年来,为进一步强化中小企业在国民经济中的重要作用,加速中小企业发展,解决其融资难题,从中央到地方持续通过专项政策、调整考核等多种方式,引导银行业加大对中小企业融资的扶持力度。但是,大多数银行往往因缺乏专门的中小企业评估机制和风控措施,面对中小企业存在的行业分散、信息不对称、担保物缺失等现状,银行不敢贷、不愿贷甚至有条件地贷。C农商银行是一家立足地方发展,坚持服务“三农”、中小企业和地方经济的本市最大的农村商业银行,如何在积极响应国家政策的同时,研究一套适合本行的中小民营企业的风险评估方法,既能控制风险又可以加大金融支持力度,成为了C农商银行必须正视和面对的问题。基于此背景,本文在研究信用风险评估方法的理论基础上,借鉴当前国内外先进银行及文献中对信用风险评估方法、评估模型建立的研究,通过对比最终选取了Logistic的回归模型作为本文的主要应用研究模型。结合作者所在的C农商银行过去5年中小企业贷款情况的分析、总结,对C农商银行中小企业信用风险影响因素指标分析确认及提取。选取了在C农商银行贷款的670家企业进行了Logistic回归模型的指标选取并最终得出了Logistic模型公式,最终... 

【文章来源】：电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：70 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

9C农商银行中小型公司贷款客户经理的学历比例图

电子科技大学硕士学位论文323.2.1财务指标提取目前，中小民营企业信用风险的财务指标可以归纳为以下几个分类：（1）偿债能力：资产负债率、流动比率、速动比率、现金比率、产权比率、已获利息倍数（利息保障倍数）；（2）盈利能力：销售利润率、总资产报酬率、净资产收益率；（3）营运能力：总资产周转率、存货周转率、流动资产周转率、应收账款周转率；（4）成长能力：净利润增长率、（总资产）复合增长率；（5）资产负债：总资产，负债总额，所有者权益，流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债；（6）资本结构：资产负债率，流动资产/总资产，非流动资产/总资产，负债总额，流动负债/负债合计，非流动负债/负债合计；（7）收入及利润：营业收入、利润总额、净利润；（8）现金流：经营性净现金流。结合作者本人实际工作中的经验，采用层次分析法进行财务指标的重点提龋层次分析法的基本操作原理是与专家小组法进行结合，将本文所搜集的贷款违约影响特征因素进行一一比对，选取其中的重要性数据，然后将这些数据进行矩阵计算得到各个因素在总目标里面的权重比例。图3-11层次分析法基本步骤建立层次结构模型构造判断矩阵A求A的特征向量求A的最大特征根修改一致性检验不满足各级指标权重满足

【参考文献】：
期刊论文
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[3]结合XGBoost算法和Logistic回归的信用评级方法[J]. 夏利宇,张勇,鲁强,汤广瑞.  征信. 2019(11)
[4]我国中小企业资信评估体系的构建及其实证检验[J]. 王立霞,李昊.  吉林化工学院学报. 2019(06)
[5]社会资本视角下中小企业信贷风险研究[J]. 兰军,严广乐.  中国流通经济. 2019(05)
[6]Logistic回归分析在违约概率预测中的应用[J]. 兰云鹏,周生彬,王玉文.  哈尔滨师范大学自然科学学报. 2019(02)
[7]企业社会责任与企业信用风险评估——基于利益相关者视角的Logistic模型创新[J]. 雷辉,赵士琛.  湖南大学学报(社会科学版). 2019(02)
[8]如何渡过中美贸易摩擦的不确定水域?[J]. 张明,程实,张岸元,邵宇,殷剑峰,王孜弘,葛天任,东艳,肖立晟,范为,吴庆,李奇霖,罗志恒,张斌,张一.  国际经济评论. 2019(01)
[9]OECD发布年度报告:中国篇[J]. 李霄鹏.  世界教育信息. 2019(02)
[10]基于DEA-Cluster交叉模型的中小企业信用风险评价[J]. 孙浩.  常州工学院学报. 2017(06)

博士论文
[1]基于经济资本的商业银行全面风险管理研究[D]. 谭德俊.湖南大学 2014

硕士论文
[1]H银行企业信贷业务风险防范与控制研究[D]. 车家翠.安徽大学 2016



本文编号：3558921