人员因素对商业银行操作风险的影响

发布时间：2021-12-31 05:06

　　在次贷危机引发的金融海啸的大背景下,全球金融机构、监管机构及研究机构加强对风险管理研究的重视,但是与市场风险、信用风险相比,当下对操作风险的研究无论从理论上还是实践上都不成熟。本文尝试从引发商业银行操作风险的人员角度出发,论述了人员因素引发商业银行操作风险的机制、诱发因素等问题,在此基础上提出了人员因素引发商业银行操作风险的对策建议。论文首先界定了操作风险的定义及分类,重点阐述了操作风险人为性的特征,因此从人员因素的角度分析其对商业银行操作风险水平的影响意义重大。接着,文章分析了委托代理问题、追求高层次需求下的赌徒心理以及有限理性三种人员因素引发商业银行操作风险影响的作用机制,在此基础上归纳出了薪酬因素、员工素质因素以及内部控制因素是促使商业银行从业人员引发操作风险的主要的人员因素,同时说明了非人员因素的种类及其特征。通过运用自上而下的收入模型对我国具有典型性的五家上市商业银行操作风险进行度量,得出商业银行操作风险的估计值之后,分别以支付给职工以及为职工支付的现金、业务及管理费以及本科以上学历占银行从业人员的比例三个指标刻画薪酬因素、内部控制因素以及员工素质因素,结合实证结果与指标数据... 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

员工薪酬与商业银行操作风险的关系

商招...操作风险-一支付员工现金图5.1员工薪酬与商业银行操作风险的关系其次，考察员工素质与商业银行操作风险之间的关系。从图表4.2中可以看，除民生银行以外，深圳发展银行、浦东发展银行、华夏银行与招商银行银行业人员本科以上学历占银行员工人数的比例与银行操作风险之间存在明显的比关系。商业银行本科以上学历员工比例越高，操作风险水平越低。商业银行业人员学历水平可以反映其专业素质和个人素质，可以帮助商业银行从业人员选和分析信息，进而有效地降低员工有限理性引发的商业银行操作风险。仍以忆偏差导致的商业银行操作风险为例:在繁荣的经济周期中，具有较高专业素与个人素质的商业银行从业人员对经济周期的认识比较充分，不会盲目地扩大贷投放，相反，具有较高素质的银行从业人员能够较好地发现繁荣经济形势下藏的危机，对信贷投放过程风险程度的把握不会轻易降低。2500000一-74000

复旦大学硕士学位论文管理费用是扣除了支付员工现金之后的数据，笔者再进行数据整理的时候发家商业银行在现金流量表中业务管理费用项下的会计科目并不一致，这对指的可比性产生了一定的影响。但是，通过深圳发展银行、浦东发展银行以及银行之间的数据比较中仍然可以明显的看出业务费用水平与商业银行操作之间的反比关系。商业银行在经营过程中重视银行内部控制制度的建立和完可以降低银行从业人员有意或无意引发操作风险的可能性，也可以防范外部、流程风险、技术风险等因素引发商业银行操作风险的可能性。近年来，越多的金融机构不断重视加强自身内部控制系统的完善，这对商业银行防范自作风险事故的发生具有很强的支撑作用。姗姗姗珊姗溯1000。2500000

【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行操作风险管理框架评价研究[J]. 阎庆民,蔡红艳.  金融研究. 2006(06)
[2]商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J]. 张学陶,童晶.  财经理论与实践. 2006(03)
[3]完善我国商业银行风险管理体系的构想[J]. 李文捷,周红艳.  南方金融. 2006(04)
[4]商业银行操作风险量化的在险价值方法[J]. 钟静宇,王光升,邵秀娟.  经济论坛. 2006(03)
[5]操作风险及管理:风险管理新框架[J]. 叶蓓.  经济论坛. 2005(24)
[6]激励缺失与内部人道德风险——关于商业银行操作风险的问卷调查与思考[J]. 王晓春.  金融研究. 2005(11)
[7]操作风险、内控机制与金融制度创新[J]. 葛兆强.  河南金融管理干部学院学报. 2005(03)
[8]我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J]. 樊欣,杨晓光.  系统工程理论与实践. 2005(05)
[9]基于作业的商业银行操作风险管理框架:实践者的视角[J]. 刘超.  金融论坛. 2005(04)
[10]保险在商业银行操作风险管理中的应用研究[J]. 王建伟,彭建刚.  金融研究. 2005(02)

博士论文
[1]我国商业银行操作风险理论与实证研究[D]. 费伦苏.武汉理工大学 2008
[2]中国商业银行操作风险管理研究[D]. 任有泉.天津大学 2006



本文编号：3559669