商业银行信贷操作风险的衡量与防范

发布时间：2022-01-09 17:38

　　随着金融全球化和金融自由化的发展,操作风险带来的巨大损失引起了国内外银行业的广泛关注。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》将操作风险确定为银行业三大风险之一,并将操作风险纳入到最低资本监管要求,从而推动了操作风险管理的发展。但是,与市场风险和信用风险均已开发出较为成熟的度量模型相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。我国商业银行操作风险损失事件发生较为频繁,操作风险正日益成为我国商业银行面临的主要风险,但操作风险度量问题制约了我国操作风险管理水平的提高。在此背景下研究我国商业银行的操作风险度量问题具有重要的现实意义。对于我国商业银行而言,信贷业务操作风险损失占各类操作风险损失的比例最大,信贷业务收入是银行的主要收入来源。因此,本文从定性和定量两方面对信贷业务的操作风险进行分析。首先阐述了操作风险的内涵、分类与特点,详细介绍了操作风险衡量的方法,以及各种衡量方法的优缺点。根据巴塞尔协议的要求将我国商业银行信贷业务操作风险的表现形归为以下五类：内部欺诈风险；外部欺诈风险；产品设计缺陷及履职能力不足的风险；业务中断和系统失败的风险；执行、交割及流程管理的风险。并揭示其深层次的原因：对操作... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 导论
    1.1 论文研究的背景
        1.1.1 国际背景
        1.1.2 国内背景
    1.2 论文研究的意义
    1.3 论文的研究方法、写作框架及创新点
2. 操作风险理论概述
    2.1 操作风险的界定
        2.1.1 国际银行业关于操作风险概念的三种界定
        2.1.2 巴塞尔委员会关于操作风险概念的界定
    2.2 操作风险事件的分类与特点
        2.2.1 新资本协议关于操作风险的分类
        2.2.2 操作风险的特点
    2.3 操作风险的度量方法
        2.3.1 操作风险的度量方法介绍
        2.3.2 操作风险度量方法分类与比较
3. 我国商业银行信贷业务操作风险的表现及内在原因
    3.1 我国商业银行信贷业务操作风险的表现形式
    3.2 我国商业银行信贷业务操作风险形成的的主要原因
4. 我国商业银行信贷业务操作风险的实证分析
    4.1 度量模型和研究对象的选取
        4.1.1 度量模型的选取——基本指标法和收入模型
        4.1.2 研究对象的选取
    4.2 基于所选模型的实证分析
        4.2.1 基于基本指标法的实证分析
        4.2.2 基于收入模型对信贷业务操作风险的衡量
        4.2.3 基本指标法与收入模型计量结果的比较分析
    4.3 模型的有效性检验
        4.3.1 验证两家银行操作风险的相对大小
        4.3.2 两家银行的操作风险相差不大
5. 防范商业银行信贷业务操作风险的措施
    5.1 对我国商业银行信贷业务操作风险度量的建议
    5.2 我国商业银行防范信贷业务操作风险的措施
        5.2.1 加强信贷风险控制文化建设
        5.2.2 信贷人员操作风险的制度控制
        5.2.3 优化信贷风险控制的组织架构
        5.2.4 完善内控制度的建设
        5.2.5 加强信贷风险的过程控制
参考文献
后记
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信贷风险控制要素研究[J]. 张卫国,刘伊生.  技术经济. 2008(12)
[2]治理我国商业银行信贷风险的思考[J]. 李贤.  商业文化(学术版). 2008(12)
[3]操作风险管理现状及其趋势研究[J]. 刘睿.  云南财经大学学报. 2008(03)
[4]商业银行操作风险管理存在的问题及对策[J]. 王亦明,李鹏.  经济论坛. 2008(04)
[5]浅谈我国商业银行操作风险存在的问题及对策[J]. 陈敏.  科技创新导报. 2008(05)
[6]新巴塞尔协议下国有商业银行操作风险控制战略结构模型的经验分析[J]. 董晓波,张同健.  改革与战略. 2007(12)
[7]困境中的选择和选择中的困境——我国商业银行信贷业务快速扩张研究[J]. 何勇.  经济研究参考. 2007(67)
[8]基于收入模型的商业银行操作风险实证研究[J]. 汪俊鹏.  当代经济. 2007(11)
[9]银行信贷中的操作风险研究[J]. 张丹,胡海青,黄铎.  上海金融. 2007(09)
[10]收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用[J]. 吴军海.  时代经贸(下旬刊). 2007(06)

硕士论文
[1]商业银行操作风险经济资本要求实证研究[D]. 王光升.中国海洋大学 2006



本文编号：3579157