上海浦东发展银行市场风险压力测试研究
发布时间：2022-02-09 08:56
随着金融深化和金融自由化的不断推进,利率、汇率、股票价格波动频繁且剧烈。受市场风险因子的影响我国商业银行面临着越来越不确定的市场风险。压力测试作为一种风险监管手段有效运用有助于减少市场风险给商业银行带来的巨大损失。为提高商业银行风险管理能力,加强系统性风险防范,2014年中国银保监会印发了《商业银行压力测试指引》。受国际宏观环境的影响以及监管部门对金融机构的监管要求趋严的影响,压力测试无论是对银行监管部门还是银行自身风险管理都有其必须开展与研究的必要性。另一方面,对压力测试的积极探究有助于完善当前市场风险压力测试方法。为了提高市场风险压力测试的效用,本文针对市场风险压力测试冲击情景的构建与市场风险计量模型进行改进优化。其中,针对市场风险压力测试冲击情景的构建,本文分别选取历史shibor系列利率、美元兑人民币及港元兑人民中间价、wind金融指数进行时间序列分析预测均值与方差,并结合蒙特卡洛模拟构建不同情景下的压力测试冲击。针对市场风险计量模型,不同期限的利率敏感性缺口本文以不同的利率波动进行缺口计算,不同币种的汇外汇净敞口采用不同的汇率波动进行缺口计算,股票价格波动风险采用经济价值法进...
【文章来源】：河北经贸大学河北省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
（a）shibor系列利率波动图单位：%
上海浦东发展银行市场风险压力测试研究15率而使存贷款利率收窄，使商业银行的净利息收入缩减。利率自由化后，市场上还未未形成统一的基准利率，本文以shibor系列利率为例分析市场利率的波动情况，如图3-1。2018年之后shibor系列利率总体趋势向下波动，其中shibor隔夜与shibor1周利率波动较为平稳，其他shibor系列利率波幅较大。shibor2周、shibor1月、shibor3月波动趋势趋于一致，shibor6月、9月、1年期利率波动趋于一致。其中，shibor3个月历史波动最高值为4.8040%，历史波动最低点为2.7910%，波幅高达41.90%。shibor1年期利率历史波动最高值为4.7470%，历史波动最低点为2.7860%，波动幅度高达41.31%。综上可知，商业银行利率处于低位下行波动阶段，受宏观经济影响利率波动幅度较大。图3-1（a）shibor系列利率波动图单位：%图3-1（b）shibor系列利率波动图单位：%在利率市场化的进程中，存贷款之间的利率差有逐渐缩小的态势，尤其是在2014
河北经贸大学硕士学位论文16年之后央行全方面放松存贷款率管制后，贷款利率下降的幅度明显大于存款利率下降的幅度，存贷款利率逐渐收窄，如图3-2。商业银行不同于其他金融机构，商业银行的主营业务大部分来源于贷款的利息收入。贷款产生的利息收入与存款产生的利息支出之差构成了商业银行的利息净收入。贷款利率的降低和存款利率的升高必然会减少银行的利息净收入。由图3-3可知，2008年至2018年浦发银行利息收入占营业收入比例总体趋势虽然呈下降趋势，但是利率净收入占营业收入的比列依然在60%之上，可见利息收入依然是浦发银行主要的收入来源。除此之外，2018年浦发银行的利息收入占比一反往年下降的态势扭转上升。由此可见，利率变动对2018年浦发银行的利息收入造成的影响是依旧是巨大的。图3-21年期存贷款基准利率趋势图图3-3浦发银行利息收入占营业收入比例趋势图
【参考文献】：
期刊论文
[1]银行账簿利率风险度量——基于《IRRBB监管标准》[J]. 包艳龙. 金融监管研究. 2018(12)
[2]中小商业银行资本压力测试方案探索[J]. 王作全. 西部金融. 2018(12)
[3]我国商业银行压力测试的变迁（2012—2016年）[J]. 杨波,龙炫睿. 金融理论与实践. 2018(04)
[4]新形势下银行账户利率风险管理的主要难点与对策[J]. 王伟,刘吕科. 清华金融评论. 2018(02)
[5]金融稳定压力测试实践与构建要素分析[J]. 中国人民银行济南分行课题组,苑治亭. 金融发展研究. 2017(03)
[6]银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据[J]. 林学冠,顾青,徐雪梅. 金融监管研究. 2015(11)
[7]国际上银行账户利率风险利率冲击情景研究[J]. 陈璐,顾青,文竹. 金融监管研究. 2015(03)
[8]商业银行市场风险压力测试的实证研究[J]. 陆静,汪宇. 经济管理. 2011(09)
[9]模型危机还是应用不当造成的危机?——对《高盛风险之海市蜃楼》一文批驳VaR模型之反驳[J]. 王冬,黄旭. 新金融. 2010(02)
[10]组合风险管理——现代商业银行风险管理的发展方向[J]. 黄志凌. 中国金融. 2010(02)
硕士论文
[1]基于VaR的中国商业银行市场风险度量研究[D]. 汪容.湘潭大学 2008
本文编号：3616728
【文章来源】：河北经贸大学河北省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
（a）shibor系列利率波动图单位：%
上海浦东发展银行市场风险压力测试研究15率而使存贷款利率收窄，使商业银行的净利息收入缩减。利率自由化后，市场上还未未形成统一的基准利率，本文以shibor系列利率为例分析市场利率的波动情况，如图3-1。2018年之后shibor系列利率总体趋势向下波动，其中shibor隔夜与shibor1周利率波动较为平稳，其他shibor系列利率波幅较大。shibor2周、shibor1月、shibor3月波动趋势趋于一致，shibor6月、9月、1年期利率波动趋于一致。其中，shibor3个月历史波动最高值为4.8040%，历史波动最低点为2.7910%，波幅高达41.90%。shibor1年期利率历史波动最高值为4.7470%，历史波动最低点为2.7860%，波动幅度高达41.31%。综上可知，商业银行利率处于低位下行波动阶段，受宏观经济影响利率波动幅度较大。图3-1（a）shibor系列利率波动图单位：%图3-1（b）shibor系列利率波动图单位：%在利率市场化的进程中，存贷款之间的利率差有逐渐缩小的态势，尤其是在2014
河北经贸大学硕士学位论文16年之后央行全方面放松存贷款率管制后，贷款利率下降的幅度明显大于存款利率下降的幅度，存贷款利率逐渐收窄，如图3-2。商业银行不同于其他金融机构，商业银行的主营业务大部分来源于贷款的利息收入。贷款产生的利息收入与存款产生的利息支出之差构成了商业银行的利息净收入。贷款利率的降低和存款利率的升高必然会减少银行的利息净收入。由图3-3可知，2008年至2018年浦发银行利息收入占营业收入比例总体趋势虽然呈下降趋势，但是利率净收入占营业收入的比列依然在60%之上，可见利息收入依然是浦发银行主要的收入来源。除此之外，2018年浦发银行的利息收入占比一反往年下降的态势扭转上升。由此可见，利率变动对2018年浦发银行的利息收入造成的影响是依旧是巨大的。图3-21年期存贷款基准利率趋势图图3-3浦发银行利息收入占营业收入比例趋势图
【参考文献】：
期刊论文
[1]银行账簿利率风险度量——基于《IRRBB监管标准》[J]. 包艳龙. 金融监管研究. 2018(12)
[2]中小商业银行资本压力测试方案探索[J]. 王作全. 西部金融. 2018(12)
[3]我国商业银行压力测试的变迁（2012—2016年）[J]. 杨波,龙炫睿. 金融理论与实践. 2018(04)
[4]新形势下银行账户利率风险管理的主要难点与对策[J]. 王伟,刘吕科. 清华金融评论. 2018(02)
[5]金融稳定压力测试实践与构建要素分析[J]. 中国人民银行济南分行课题组,苑治亭. 金融发展研究. 2017(03)
[6]银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据[J]. 林学冠,顾青,徐雪梅. 金融监管研究. 2015(11)
[7]国际上银行账户利率风险利率冲击情景研究[J]. 陈璐,顾青,文竹. 金融监管研究. 2015(03)
[8]商业银行市场风险压力测试的实证研究[J]. 陆静,汪宇. 经济管理. 2011(09)
[9]模型危机还是应用不当造成的危机?——对《高盛风险之海市蜃楼》一文批驳VaR模型之反驳[J]. 王冬,黄旭. 新金融. 2010(02)
[10]组合风险管理——现代商业银行风险管理的发展方向[J]. 黄志凌. 中国金融. 2010(02)
硕士论文
[1]基于VaR的中国商业银行市场风险度量研究[D]. 汪容.湘潭大学 2008
本文编号：3616728
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/huobilw/3616728.html
