SH农商行流动性风险压力测试研究

发布时间：2023-04-28 20:22

　　随着社会经济的不断发展,我国的国内金融市场一步步地与国外的市场接轨,许多金融机构因为规模、可替换性、系统关联性等原因在金融混业经营中发挥着关联性作用,使得政府不能让其随意倒闭,否则会给金融机构带来很大的系统性风险,从而形成银行“大而不倒”的现象。而国内金融市场与国外的接轨会打破银行这种“大而不倒”的现象,因缺乏流动性风险管理而导致银行破产的国外现象在国内也有可能发生。这就提醒我们一定要提高风险管理意识,加强风险防范。近年来,我国的一些国有商业银行经历了2013年发生的“大钱荒”后,银行的拆借利率竟高达30%;2017年以来一直存在由于金融去杠杆而带来的流动性风险,在商业银行流动性风险处于紧张的情况下,中小农村商业银行发生违约是常有的事,金融系统性风险也就随之而来。流动性作为商业银行管理的三大基本原则之一,是商业银行可持续经营的保证,是商业银行面临的核心风险,银行运作中的各种问题最终表现为流动性不足,这对商业银行乃至金融体系的稳定性有着重大影响。因此,流动性风险的管理对于确保商业银行的发展非常重要,同时也是保证我国商业银行稳定长期发展的重要因素,做好流动性风险管理是银行机构不容忽视的问题...

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和研究意义
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意义
    1.3 国内外文献研究综述
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
        1.3.3 简要述评
    1.4 本文的研究内容、研究方法及分析框架
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
        1.4.3 分析框架
    1.5 本文的创新点与不足之处
        1.5.1 创新点
        1.5.2 不足之处
第2章 商业银行流动性风险和压力测试的相关理论
    2.1 商业银行流动性风险概念
        2.1.1 流动性
        2.1.2 流动性风险
    2.2 商业银行流动性风险管理理论
        2.2.1 资产流动性管理理论
        2.2.2 负债流动性管理理论
        2.2.3 资产负债综合管理理论
        2.2.4 全面风险管理理论
    2.3 流动性风险压力测试理论
        2.3.1 压力测试的定义
        2.3.2 流动性风险压力测试的发展
第3章 SH农村商业银行流动性风险成因及表现
    3.1 SH农村商业银行简介
    3.2 SH农村商业银行流动性风险成因
        3.2.1 内部成因
        3.2.2 外部成因
    3.3 SH农村商业银行流动性风险表现
        3.3.1 流动性比例数值高于监管要求
        3.3.2 核心负债依存度指标大体达标
        3.3.3 流动性缺口率接近监管红线
        3.3.4 净稳定资金比例指标达到监管标准
第4章 SH农商行流动性风险压力测试实证研究
    4.1 压力测试的流程与方法
        4.1.1 压力测试的流程
        4.1.2 压力测试的方法
    4.2 风险因素的选择与情景设计
    4.3 冲击程度的确定
    4.4 构建模型
    4.5 压力测试结果
        4.5.1 敏感性测试分析
        4.5.2 情景测试分析
    4.6 测试结果分析
第5章 SH农村商业银行基于压力测试结果的对策建议
    5.1 研究结论
    5.2 基于压力测试结果的对策建议
        5.2.1 微观建议
        5.2.2 宏观建议
参考文献
附录
致谢



本文编号：3804414