我国系统重要性银行评估方法研究

发布时间：2023-05-05 21:36

　　始于2007年的美国次贷危机,经过不断传播发展,最终演变成波及全球的金融危机。在这场危机中,人们发现,一些金融机构在危机的产生和扩散中起到了十分重要的推动作用,由此“系统重要性金融机构”这个概念开始受到广泛的关注。具有系统重要性的机构一旦出现危险,将会给其他机构、金融体系乃至实体经济带来巨大的负面影响。所以,采用何种方法有效评估出系统重要性金融机构就成为学术界和监管当局研究的重点。在我国,商业银行作为金融体系的主体,其对金融体系乃至实体经济的影响不容小觑,因此选用合适的方法对我国系统重要性银行进行有效评估就更显得十分重要。文章首先对系统重要性银行评估的必要性进行了论述,对现有的指标法、金融网络分析法及市场法三类评估方法进行了比较和选择,最终选取指标法和CoVaR法同时作为我国系统重要性银行的评估方法。然后文章对所选取的两种方法进行模型设计并运用实证分析了评估方法的准确性与可行性。研究发现,不同的评估方法所使用的数据、关注的侧重点与适用的环境不同,得到的结果也会有所差异。其中,指标法最适合我国国情,CoVaR法最能反映系统重要性银行的风险溢出特点。同时选用这两种方法进行评估,对评估结果进...

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

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内容摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 选题背景
    1.2 研究目的与意义
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意义
    1.3 国内外相关文献综述
        1.3.1 对系统重要性银行评估必要性的研究
        1.3.2 对系统重要性银行评估方法的研究
        1.3.3 对完善系统重要性银行评估方法对策的研究
    1.4 研究内容
    1.5 研究思路与研究方法
        1.5.1 研究思路
        1.5.2 研究方法
    1.6 可能的创新之处
第2章 系统重要性银行评估的理论基础
    2.1 系统重要性银行的概念
    2.2 系统重要性银行的分类
    2.3 系统重要性银行评估的必要性
    2.4 系统重要性银行评估的相关理论
        2.4.1 外部性理论
        2.4.2 信息不对称理论
        2.4.3 极值理论
第3章 我国系统重要性银行评估方法选取
    3.1 系统重要性银行评估方法
        3.1.1 指标法
        3.1.2 金融网络分析法
        3.1.3 市场法
    3.2 系统重要性银行评估方法的评价
    3.3 适合我国系统重要性银行评估的方法
        3.3.1 指标法是适合我国国情的评估方法
        3.3.2 CoVaR法是能够反映系统重要性银行特点的方法
        3.3.3 指标法和CoVaR法配合使用是最有效的评估方法
第4章 我国系统重要性银行评估方法模型设计
    4.1 指标法模型设计
        4.1.1 评估指标的选取
        4.1.2 指标权重的确定
    4.2 CoVaR法模型设计
        4.2.1 CoVaR方法基本原理
        4.2.2 分位数回归方法
        4.2.3 用分位数回归估计CoVaR
第5章 我国系统重要性银行评估方法的实证分析
    5.1 指标法实证分析
        5.1.1 样本的选取与数据的处理
        5.1.2 各指标权重的计算
        5.1.3 实证结果及分析
    5.2 CoVaR法实证分析
        5.2.1 样本的选取
        5.2.2 数据的处理
        5.2.3 实证结果及分析
    5.3 实证结果的比较分析与总结
第6章 完善我国系统重要性银行评估方法的对策
    6.1 全面分析评估方法所涉及的影响因素
    6.2 建立健全评估方法所需要的数据库
    6.3 营造评估方法所适用的良好环境
    6.4 对评估方法进行动态关注与调整
参考文献
后记



本文编号：3808402