我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究

发布时间：2024-02-03 16:56

　　商业银行操作风险是继信用风险和市场风险之后提出的风险概念,从1996开始,巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)三易其稿,最终在2004年形成了资本监管制度的新框架,即《巴塞尔新资本协议》。新资本协议中将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,并于2006年底开始在全球实施。相比市场风险和信用风险而言,操作风险有其自身的特点,原有的市场风险和信用风险的理论模型和方法不能直接使用。为此,国内外学者从操作风险度量模型、操作风险管理等方面对操作风险进行了研究。但现有对银行操作风险根源和形成机理的研究还有待深入,原因分析解释还需要从多视角进行拓展;对操作风险管理的研究基本都是基于操作风险管理体系一个或多个节点,操作风险管理体系还需进一步完善;定量研究基础薄弱,数据资料不够全面、系统,缺少专门的操作风险损失数据库。本文应用行为经济学的基本原理探讨操作风险的形成机理,结合实际数据,利用贝叶斯统计推断对我国商业银行操作风险进行实证研究,并在此基础上构建了商业银行操作风险管理体系。本研究从行为经济学的不确定条件下的判断和决策的角度拓宽了操作风险的研究视角,丰富了贝叶斯统计推断在商业银行操作风险领域的应用,具...

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【学位级别】：博士

【部分图文】：

图3.1操作风险损失金额条形图

图3.1操作风险损失金额条形图Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按时间分类从图3.2可以看出，从2003年到2004年，操作风险损失频数有逐年上升的趋势，而2005年....

图3.22003—2007年操作风险损失频数条形图

图3.1操作风险损失金额条形图Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按时间分类从图3.2可以看出，从2003年到2004年，操作风险损失频数有逐年上升而2005年和20....

图3.32003—2007年操作风险损失金额散点图

从2003年到2007年的损失金额上看，没有发现什么规律，原因是一些大案要案要经过几年才能发现，有可能有一些在前几年损失的事件目前还没有被发现，再有就是像那些损失巨大的极端案件也不一定是每年都有，它的发生和发现具有一定的偶然性。图3.3给出了2003到2007....

图3.4不同地区操作风险损失频数饼图

图3.4不同地区操作风险损失频数饼图Fig.3.4ThepieoflossfrequencyofOperationLossEventbyregio险的损失金额（图3.5）上看，华南、华北、东北地区西北、西南地区的损失金额则相对较小。无论从发生操作风险与....

本文编号：3894439