我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理研究
发布时间：2024-03-23 05:52
住房抵押贷款是指为支持借款人购买住房而以住房为抵押向借款人发放的贷款,是消费信贷的一个重要分支,、在我国目前主要由商业银行发放。自1998年我国住房分配货币化改革以来,住房抵押贷款在我国得到了全面、高速的发展,贷款规模急速扩张,在我国商业银行信贷业务中占比迅速上升,并成为我国消费信贷业务的主体。相对于其他类型的信贷业务而言,住房抵押贷款收益率相对较高且稳定、单笔贷款金额小但风险分散、安全性相对较好,因此我国商业银行普遍将住房抵押贷款作为调整自身资产结构、降低经营风险和提高盈利水平的支柱业务加以重点开展。由于我国储蓄规模十分庞大,我国商业银行在住房抵押贷款业务领域拥有巨大的供给潜力。当前我国经济高速增长,居民收入水平快速提高,消费结构升级加快,居住性住房需求和投资性住房需求集中释放,住房消费市场潜力巨大,为住房抵押贷款在我国的发展提供了巨大的需求空间。在供需两旺的态势下,住房抵押贷款在我国有着良好的发展前景,业务规模快速扩张的发展态势必将长期持续。 大力发展住房抵押贷款业务对于我国经济与社会的全面发展有积极的现实意义。首先,大力推动商业银行住房抵押贷款业务的发展,有利于我国商业银行优化资...
【文章页数】：151 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 文献综述
1.2.1 住房抵押贷款信用风险的理论研究
1.2.2 住房抵押贷款信用风险影响因素的实证研究
1.2.3 住房抵押贷款借款人信用评分
1.2.4 住房抵押贷款信用风险的控制
1.3 论文研究思路、研究内容、研究方法、主要创新点及不足
1.3.1 论文的研究思路及主要研究内容
1.3.2 论文的研究方法
1.3.3 论文的主要创新点及不足
2. 商业银行住房抵押贷款信用风险的理论分析
2.1 住房抵押贷款借款人权益模型
2.1.1 住房抵押贷款借款人单期权益模型
2.1.2 住房抵押贷款借款人跨期权益模型
2.2 住房抵押贷款借款人还款能力模型
2.2.1 模型中相关变量的含义
2.2.2 模型的主要内容
2.3 住房抵押贷款信息经济学模型
2.3.1 模型的理论溯源
2.3.2 模型的主要内容
2.4 小结
3. 我国商业银行住房抵押贷款业务发展的现实考察
3.1 我国商业银行开展住房抵押贷款业务的现实意义
3.1.1 开展住房抵押贷款业务有利于我国金融业的发展
3.1.2 开展住房抵押贷款业务有利于我国房地产业的发展
3.1.3 开展住房抵押贷款业务有利于我国国民经济的发展
3.2 我国商业银行住房抵押贷款业务发展的现状
3.2.1 住房抵押贷款业务规模快速扩大
3.2.2 商业银行占据住房抵押贷款市场主导地位
3.2.3 住房抵押贷款业务整体质量良好
3.3 我国商业银行发展住房抵押贷款业务的现实可行性
3.3.1 居民住房消费市场潜力巨大
3.3.2 房地产业快速扩张
3.3.3 金融资金供应充分
3.3.4 国家政策大力支持
3.4 我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理的现实必要性
4. 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的预防机制——基于AHP的借款人信用评价
4.1 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制的意义
4.2 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价指标体系设计
4.2.1 借款人信用评价指标体系的设计原则
4.2.2 借款人信用评价指标体系的设计
4.3 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价模型构建
4.3.1 指标无量纲化评分模型的建立
4.3.2 指标权重的设计
4.3.3 借款人总体信用评分的合成
4.3.4 借款人信用评分临界值的确定
4.3.5 借款人信用评价模型实际应用的说明
4.4 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制案例分析
4.5 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制的外部环境建设
4.5.1 加快建设完善我国个人征信体系
4.5.2 大力推动我国信用中介机构的发展
4.5.3 建立符合我国国情的个人失信惩戒机制
4.5.4 全面完善我国信用法律法规体系
4.5.5 强化我国信用文化建设
5. 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的控制机制——基于风险计量的经济资本配置
5.1 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的意义
5.1.1 商业银行经济资本的涵义
5.1.2 商业银行经济资本与会计资本、监管资本的关系
5.1.3 我国商业银行经济资本配置的作用
5.1.4 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的必要性
5.2 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置机制的设计
5.2.1 我国商业银行住房抵押贷款信用风险现实生成机制的分析
5.2.2 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的经济资本配置机制
5.3 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的实证分析
5.3.1 住房抵押贷款组合信用风险损失分布的计量
5.3.2 住房抵押贷款组合信用风险损失分布的非正态性检验
5.3.3 住房抵押贷款组合信用风险经济资本配置实证结论的分析
结论
参考文献
致谢
在读期间科研成果目录
本文编号：3935559
【文章页数】：151 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 文献综述
1.2.1 住房抵押贷款信用风险的理论研究
1.2.2 住房抵押贷款信用风险影响因素的实证研究
1.2.3 住房抵押贷款借款人信用评分
1.2.4 住房抵押贷款信用风险的控制
1.3 论文研究思路、研究内容、研究方法、主要创新点及不足
1.3.1 论文的研究思路及主要研究内容
1.3.2 论文的研究方法
1.3.3 论文的主要创新点及不足
2. 商业银行住房抵押贷款信用风险的理论分析
2.1 住房抵押贷款借款人权益模型
2.1.1 住房抵押贷款借款人单期权益模型
2.1.2 住房抵押贷款借款人跨期权益模型
2.2 住房抵押贷款借款人还款能力模型
2.2.1 模型中相关变量的含义
2.2.2 模型的主要内容
2.3 住房抵押贷款信息经济学模型
2.3.1 模型的理论溯源
2.3.2 模型的主要内容
2.4 小结
3. 我国商业银行住房抵押贷款业务发展的现实考察
3.1 我国商业银行开展住房抵押贷款业务的现实意义
3.1.1 开展住房抵押贷款业务有利于我国金融业的发展
3.1.2 开展住房抵押贷款业务有利于我国房地产业的发展
3.1.3 开展住房抵押贷款业务有利于我国国民经济的发展
3.2 我国商业银行住房抵押贷款业务发展的现状
3.2.1 住房抵押贷款业务规模快速扩大
3.2.2 商业银行占据住房抵押贷款市场主导地位
3.2.3 住房抵押贷款业务整体质量良好
3.3 我国商业银行发展住房抵押贷款业务的现实可行性
3.3.1 居民住房消费市场潜力巨大
3.3.2 房地产业快速扩张
3.3.3 金融资金供应充分
3.3.4 国家政策大力支持
3.4 我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理的现实必要性
4. 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的预防机制——基于AHP的借款人信用评价
4.1 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制的意义
4.2 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价指标体系设计
4.2.1 借款人信用评价指标体系的设计原则
4.2.2 借款人信用评价指标体系的设计
4.3 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价模型构建
4.3.1 指标无量纲化评分模型的建立
4.3.2 指标权重的设计
4.3.3 借款人总体信用评分的合成
4.3.4 借款人信用评分临界值的确定
4.3.5 借款人信用评价模型实际应用的说明
4.4 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制案例分析
4.5 我国商业银行住房抵押贷款借款人信用评价机制的外部环境建设
4.5.1 加快建设完善我国个人征信体系
4.5.2 大力推动我国信用中介机构的发展
4.5.3 建立符合我国国情的个人失信惩戒机制
4.5.4 全面完善我国信用法律法规体系
4.5.5 强化我国信用文化建设
5. 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的控制机制——基于风险计量的经济资本配置
5.1 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的意义
5.1.1 商业银行经济资本的涵义
5.1.2 商业银行经济资本与会计资本、监管资本的关系
5.1.3 我国商业银行经济资本配置的作用
5.1.4 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的必要性
5.2 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置机制的设计
5.2.1 我国商业银行住房抵押贷款信用风险现实生成机制的分析
5.2.2 我国商业银行住房抵押贷款信用风险的经济资本配置机制
5.3 我国商业银行住房抵押贷款信用风险经济资本配置的实证分析
5.3.1 住房抵押贷款组合信用风险损失分布的计量
5.3.2 住房抵押贷款组合信用风险损失分布的非正态性检验
5.3.3 住房抵押贷款组合信用风险经济资本配置实证结论的分析
结论
参考文献
致谢
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