利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究

发布时间：2017-05-25 13:20

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【摘要】：2000年以后我国利率市场化改革进入一个新的快速发展阶段,利率波动的频率和幅度加大,利率风险已经成为我国商业银行面临的主要风险之一。虽然我国商业银行利差收入在营业收入中占比逐年略有下降,商业银行对利率风险管理也给予了一定重视,但是由于长期的利率管制,我国商业银行利率风险管理意识淡薄,利率风险管理体制缺乏,利率风险管理方法和手段落后,利率风险管理高端人才匮乏以及金融衍生品工具开发落后,管理利率风险的能力明显跟不上利率市场化改革的步伐。因此对利率风险的有效度量与管理是我国商业银行亟需解决的一个问题。本文以此作为出发点,采用理论分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合的方法,在分析商业银行利率风险度量与利率风险管理方法以及对我国商业银行利率风险管理现状实证分析的基础上,揭示我国商业银行利率风险管理中存在的问题。最后提出加强我国商业银行利率风险管理的相应对策和建议,具有较为深远的现实意义。 本文共有五个主要部分。第一部分绪论主要阐述本文选题背景、国内外研究综述、本文研究框架与主要创新点。第二部分先解释了利率市场化的内涵,对我国利率市场化的历史进行了回顾,并分析了利率市场化的改革趋势,最后分析了利率市场化对利率体系以及商业银行利率风险的影响。第三部分在对传统三种利率风险度量工具敏感性缺口、久期缺口、VaR进行解释分析的基础上,阐述了三种主要的利率风险管理方法,进攻型管理、缺口管理以及套期保值管理。第四部分首先以徽商银行为例对我国商业银行利率风险管理现状进行实证分析,然后分析了我国商业银行利率风险管理存在的主要问题。第五部分是本文的对策建议：针对我国商业银行利率风险管理存在的问题,应该建立科学完善的利率预测体系,建立高度协调的产品定价体系,培养与引进高级利率风险管理人才,加强金融市场建设以及选择合适的利率风险管理模型。
【关键词】：利率市场化 商业银行 利率风险 风险管理
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33;F822.0
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 绪论8-13
• 1.1 选题背景8-9
• 1.2 国内外研究综述9-12
• 1.2.1 国外研究综述9-10
• 1.2.2 国内研究综述10-12
• 1.3 本文研究框架与创新点12-13
• 1.3.1 研究框架12
• 1.3.2 本文创新点12-13
• 第二章 利率市场化和利率风险13-20
• 2.1 利率市场化内涵13-14
• 2.2 我国利率市场化历史回顾与趋势14-15
• 2.2.1 我国利率市场化历史回顾14-15
• 2.2.2 我国利率市场化改革趋势15
• 2.3 利率市场化对商业银行的影响15-20
• 2.3.1 利率市场化对利率体系的影响16-17
• 2.3.2 利率市场化对商业银行利率风险的影响17-20
• 第三章 利率风险度量与利率风险管理20-33
• 3.1 常用的三种利率风险度量方法20-24
• 3.1.1 敏感性缺口法20-21
• 3.1.2 久期缺口法21-24
• 3.1.3 VaR分析24
• 3.2 利率风险管理24-33
• 3.2.1 基于利率预期的进攻型管理25-26
• 3.2.2 基于资产负债管理的缺口管理26-28
• 3.2.3 基于套期保值的利率风险管理28-33
• 第四章 我国商业银行利率风险管理现状与存在问题33-42
• 4.1 我国商业银行利率风险管理现状的实证分析33-39
• 4.1.1 利率敏感性分析33-34
• 4.1.2 利率敏感性缺口分析34-39
• 4.2 我国商业银行利率风险管理存在的问题39-42
• 4.2.1 利率风险管理意识淡薄39
• 4.2.2 利率风险管理体制缺乏39-40
• 4.2.3 利率风险管理方法和手段落后40
• 4.2.4 利率风险管理高端人才匮乏40
• 4.2.5 金融衍生品工具开发落后40-42
• 第五章 我国商业银行利率风险管理对策与建议42-45
• 5.1 增强利率风险管理意识42
• 5.2 建立高度协调的产品定价体系42-43
• 5.3 运用先进的利率风险管理手段43
• 5.4 培养与引进高级利率风险管理人才43-44
• 5.5 加强金融衍生品工具的开发与运用44-45
• 参考文献45-47
• 致谢47-48
• 攻读学位期间发表的学术论文48

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 武剑;利率市场化进程中的利率风险管理[J];财经科学;2003年02期

2 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期

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4 邓然;;我国商业银行利率风险研究[J];金融理论与实践;2008年02期

5 谢平,袁沁eT;我国近年利率政策的效果分析[J];金融研究;2003年05期

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8 戴国强,肖海燕;固定利率抵押贷款的利率风险分析[J];企业经济;2004年05期

9 张其林;;利率市场化的国际经验及对我国的启示[J];商场现代化;2007年06期

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 殷莲;我国商业银行利率风险管理研究[D];河海大学;2006年

2 张宏燕;商业银行利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年

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本文编号：393875