ZT证券公司公募基金客户风险管理研究

发布时间：2024-04-21 09:11

　　公募基金结算模式转换为证券公司交易结算模式刚进入初级阶段,监管部门对于公募基金结算模式转换后的风险管理高度重视,主要原因是公募基金存在受众多、影响面广、规模大的特点,因此监管部门对于为公募基金提供交易结算的服务的证券公司在交易前资券校验、账户信息安全、关联交易行为等方面提出要求;再加上近几年债券市场风险、股票质押违约等信用风险、交易过程中的操作风险事件频出、证券公司公募基金客户风险管理经验不足,因此对证券公司公募基金客户交易结算服务过程中的风险管理研究显得尤为重要。本文以公募基金产品成为证券公司经纪业务客户的风险管理问题为抓手,通过参照国内外相关文献,根据监管部门对证券公司提出的担保资金交收、事前资券校验、信息安全、关联交易监控等要求,通过案例分析、流程分析、情景分析等方法分析市场风险事件的成因,对交易结算服务过程中的风险管理漏洞与业务风险点进行了明确界定,然后结合ZT证券公司公募基金客户风险管理现状,进一步指出ZT证券公司公募基金客户存在的风险管控漏洞,如部分债券类业务存在结算风险并且缺乏风险管控、风险业务存在准入门槛低、监控不全面等问题。本文依据风险识别点和风险管理理论,结合ZT证...

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图1-1论文技术路线图

山东师范大学（博）硕士学位论文13图1-1论文技术路线图1.5主要创新点近年，监管部门对于客户的监管逐步转向以“交易所会员”监管为中心，这也是推进公募基金采用证券公司交易结算模式的主要原因之一，证券公司的职责也进一步增加。在此背景下，监管风险也成为了证券公司的主要风险之一，再加上....

图5-1债券质押式回购风控管理流程

山东师范大学（博）硕士学位论文41图5-1债券质押式回购风控管理流程6、至少每年进行一次投资者适当性评估，通过主流媒体，持续关注投资者涉及重大诉讼、不良信用事件的相关报道。对于单一发行人入库集中度过高的投资者，重点关注其流动性风险和回购违约风险，必要时可以采取要求相关回购融资主体....

本文编号：3960693