企业集团财务公司风险评估监测体系建立研究

发布时间：2025-01-15 21:17

　　 财务公司属于非银行金融机构,除具有金融机构的风险特点外,还具有自身特有的风险,也就是行业风险,具有内生性、集中度高、固有风险小的特点。本文尝试建立财务公司风险评估监测体系,在风险评估的基础上尝试建立风险预警模块,针对各类风险中比较敏感、有效的指标进行监测,并对红色和黄色预警指标采取一系列措施,在风险酝酿的初期进行缓释或控制。通过建立压力测试模块补充极端环境下各类风险的损失情况,这样对于风险评估有了进一步补充完善,通过这3个模块运行,初步构建起财务公司的风险评估监测体系。

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【文章目录】：
0 引言
1 评估监测体系建立
    1.1 风险评估模块
        1.1.1 信用风险评估
        1.1.2 市场风险评估
        1.1.3 操作风险评估
        1.1.4 流动性风险评估
        1.1.5 行业风险评估
    1.2 风险预警模块
        1.2.1 指标设计及筛选
        1.2.2 预警指数设计
        1.2.3 预警流程
        1.2.4 预警更新机制建立
2 压力测试模块
    2.1 信用风险压力测试
    2.2 市场风险压力测试
    2.3 操作风险压力测试
    2.4 流动性风险压力测试
3 结语



本文编号：4027854