压力测试在商业银行市场风险管理中的应用

发布时间：2025-02-07 20:19

　　金融是现代经济的核心,而商业银行体系又是我国金融体系的核心。商业银行的稳健经营、健康发展对于促进国民经济发展与繁荣具有至关重要的战略意义。研究压力测试在我国银行体系的应用,不仅对商业在风险管理中具有重要的价值,能够提高商业银行对货币政策的反应和决策。鉴于数据的可得性和实践情况,本文主要研究了在市场风险管理中,如何运用压力测试来评估商业银行的市场风险。 本文共分五章。第一章阐述论文的研究背景、研究方法和文献综述、以及研究的难点和创新之处。本文的主体部分共分为四章。第二章主要介绍压力测试的理论基础和具体测试方法。第三章,主要结合我国实际情况,发展出适合我国银行体系的压力测试方法。第四章,在第三章模型的基础上进一步细化；考虑到数据的可得性,本文将选取上市14家商业银行的数据进行压力测试实证分析,并对实证结果进行详细分析和说明。最后,在本文的第五章,本文将结合理论和实证分析结果,提出相应的政策建议。 本文通过实证方法对上市各家商业银行的利率风险,进行压力测试。那些被选取的可选择性情景将会对商业银行的报表产生严重的影响。各年度数据的压力测试结果比较来看,基本呈现出先高后底的走势。浦...

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第一章 导论
    第一节 选题的背景及意义
    第二节 国内外研究文献综述
    第三节 研究内容和方法
    第四节 本文的特色和创新之处
第二章 压力测试理论综述
    第一节 理论背景
    第二节 压力测试的技术方法
    第三节 小结
第三章 压力测试应用在市场风险管理中的理论与模型
    第一节 商业银行面临的金融风险
    第二节 压力测试理论分析综述
    第三节 利率风险压力测试的一般步骤与方法
    第四节 汇率风险压力测试的一般步骤与方法
第四章 实证研究分析
    第一节 实证分析的应用约束
    第二节 利率风险压力测试实证分析
    第三节 汇率风险压力测试实证分析
第五章 结论与建议
    第一节 结论
    第二节 建议
参考文献
后记



本文编号：4031246