中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究

发布时间：2017-06-01 08:07

  本文关键词：中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 本文的目的在于运用时间序列理论和计量经济学模型对我国的通货膨胀率与通货膨胀预期不确定性之间的关系进行实证分析。本文以1995—2007年通货膨胀率的月度数据,运用ARCH模型将通货膨胀预期不确定性量化,并基于此得到通货膨胀预期不确定性的动态路径、信息冲击曲线及其与通货膨胀率的相关性。通货膨胀预期不确定性在1999年和2003年出现两个峰值,而且我们看到预期不确定性2007年下半年再一次呈不断走高趋势,迎来了新的一轮高涨;信息冲击曲线充分反映了信息冲击对预期不确定性存在非对称的杠杆效应。研究表明,我国通货膨胀率及其变动与预期不确定存在显著正相关,即高通货膨胀率将引起高预期不确定,通货膨胀变动值与通货膨胀预期不确定性之间相互促进,互为因果。因而在这种形势下,政府应该首先采取措施控制住通胀预期,才能最终控制住通货膨胀率的不断上涨,保持经济的良好运行。
【关键词】：通货膨胀率 通胀预期不确定性 ARCH模型
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224;F822.5
【目录】：

• 内容提要4-6
• 绪论6-8
• 第1章 通货膨胀预期不确定性的基本理论8-17
• 1.1 通货膨胀预期不确定性的概念8-10
• 1.2 预期与不确定性理论的发展10-13
• 1.3 通货膨胀率与其预期不确定性间的关系研究13-17
• 第2章 测度和检验通货膨胀率与通货膨胀预期不确定性的模型与方法17-28
• 2.1 平稳性检验与单位根过程17-20
• 2.2 自回归条件异方差模型20-23
• 2.3 扩展的ARCH 模型23-26
• 2.4 Granger 因果关系检验26-28
• 第3章 中国通货膨胀率预期不确定性相关实证研究28-43
• 3.1 通货膨胀率指标选取及处理28-29
• 3.2 计量模型的建立及检验29-34
• 3.3 通货膨胀率与通胀预期不确定的因果关系34-36
• 3.4 通货膨胀预期不确定性与其他因素相关分析36-38
• 3.5 实证结果分析38-43
• 结论43-45
• 参考文献45-49
• 中文摘要49-52
• Abstract52-55
• 致谢55

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前5条

1 张曦;通货膨胀目标制对我国货币政策的借鉴意义[D];云南财经大学;2010年

2 于超;通货膨胀不确定性对固定投资影响研究[D];西南财经大学;2012年

3 李赫楠;钉住通货膨胀的货币政策在我国的实用性研究[D];东北财经大学;2012年

4 李倩;我国通货膨胀不确定性及货币政策对经济增长的实证研究[D];华中科技大学;2011年

5 章婷;中国通货膨胀预期的形成、测度与实证研究[D];广东商学院;2013年

  本文关键词：中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：412115