我国商业银行声誉风险影响因素研究

发布时间：2017-07-20 21:03

  本文关键词：我国商业银行声誉风险影响因素研究

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【摘要】：一直以来,商业银行的信用风险、操作风险、市场风险等风险的研究都受到人们的广泛重视,但对于商业银行声誉风险的关注程度却远远不够,研究的时间也较短。到1997年的《巴塞尔新资本协议》将声誉风险纳入到商业银行的风险体系之中,声誉风险开始进入人们的视野之中。与国外比较起来,我国的监管部门对声誉风险的管理更加落后,正式的管理开始于2009年的《商业银行声誉风险管理指引》的颁布。国内对于声誉风险的研究时间较短,大多是从理论上研究分析,较少有对声誉风险的运用具体指标量化分析。本文从内外两个方面分析声誉风险影响因素,并结合商业银行声誉风险管理中存在的问题,提出相关的对策建议。声誉风险就是在银行经营活动中利益相关者对其负面的评价,这种评价很有可能会给银行带来损失。声誉风险具有多样性、交叉性、难以衡量、传播速度快、常态性以及可控度小等特点,这些特点也给商业银行声誉风险管理带来一定的困难。对声誉的有效度量能够帮助解决声誉风险管理难题,但目前相关的方法和指标较少,国内学者现有的测评方法多为博弈论和因子分析法,计量的方法才刚开始进行尝试。目前,我国商业银行的有着这样的发展趋势:声誉风险的诱因越来越复杂,新媒体时代的到来使得商业银行声誉风险的传播速度也越来越快,声誉对商业银行的重要性越来越高,其影响的面越来越广,无论是商业银行内部还是外部利益相关者对其声誉的意识都在逐步提高。商业银行声誉风险外部影响因素上来讲,我国整体经济放缓、经济结构的转型升级、新金融政策的出台给商业银行声誉风险管理带来了新的挑战。因此商业银行必须适应更强的监管力度、更严峻的金融市场竞争、新媒体时代下更快的传播速度对声誉带来的风险。相关部门应当完善金融监管体制加强对商业银行声誉风险的监管工作。面对越来越激烈的竞争环境,商业银行也应当积极面对新的挑战,积极进行产品创新的同时注重对风险的防范。面对新媒体传播方式带来的挑战,积极加强舆情管理,主动面对媒体危机,提高商业银行声誉。2009年发布的《商业银行声誉风险管理指引》指出:声誉风险是指由商业银行自身在经营、管理过程中以及其他行为,或者外部事件的发生,导致利益相关方对商业银行做出负面评价的风险。良好的声誉能够为银行的发展打下牢固的基础,有效帮助维护良好的投资者关系、增强投资者信心,维持客户的忠诚度,保证长久信贷关系的建立,减少利益相关者对银行的负面评价,防范声誉风险的发生。国内外学者对于商业银行声誉风险的大小的测评一直没有一个比较统一的指标和方法,但是一家银行声誉的好坏最终会反映在其经营业绩上来,因此选取平均总资产回报率作为声誉风险的替代变量(良好的声誉能增强盈利能力,盈利能力越强,就越有动力和实力进行声誉风险管理),本文在参照商业银行操作风险、信用风险实证分析的基础上将平均总资产回报率作为因变量。对内部影响因素本文运用面板数据模型,根据声誉风险内部影响因素的理论分析,选取了每股收益、资本充足率、流动性比例、不良贷款率、员工年均工资、商业银行分支机构数量、大学及以上学历员工比例等指标作为自变量进行实证分析。实证得出每股收益、资本充足率、流动性比例、员工年均工资对商业银行声誉风险影响显著,存在正相关关系,商业银行应当努力提升自身盈利水平,提高流动性比例以及资本充足率等来增强其风险控制能力,积极增强自身的资本实力;员工学历水平对商业银行声誉风险存在负相关关系,其原因在于对高学历员工的成本较大,员工理论知识转换为实践能力需要时间,在传统的经营模式中员工的创新能力与水平未得到充分发挥等,商业银行应当在提高员工素质,加强对人才的培养,提升其创新能力,完善银行激励机制;而分支机构数量与不良贷款率对商业银行声誉风险的关系在实证中并未显现出来,但商业银行在经营发展中仍旧不可忽视规模不经济带来的负面效应,同时也应当注重提升信贷资产质量,注重对不良贷款的回收。
【关键词】：商业银行 声誉风险 影响因素 实证分析
【学位授予单位】：重庆工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-11
• 第1章 绪论11-19
• 1.1 选题背景和意义11-12
• 1.1.1 选题背景11-12
• 1.1.2 选题意义12
• 1.2 国内外研究综述12-16
• 1.2.1 国外的研究现状12-14
• 1.2.2 国内的研究现状14-16
• 1.2.3 评价16
• 1.3 主要内容16-17
• 1.4 研究方法17
• 1.5 创新之处17-19
• 第2章 商业银行声誉风险相关理论19-25
• 2.1 商业银行声誉风险理论19-23
• 2.1.1 商业银行声誉风险的定义19-20
• 2.1.2 商业银行声誉风险的特征20-23
• 2.2 商业银行声誉风险的测评方法23
• 2.2.1 博弈论方法23
• 2.2.2 因子分析法23
• 2.2.3 0LS回归法23
• 2.3 本章小结23-25
• 第3章 商业银行声誉风险的现状25-29
• 3.1 声誉风险诱因越来越复杂25-26
• 3.2 声誉风险传播速度越来越快26
• 3.3 声誉风险对商业银行重要越来越高26
• 3.4 声誉风险的影响面越来越广26-27
• 3.5 商业银行内部声誉风险意识逐步提高27
• 3.6 外部利益相关者对声誉风险关注加强27-28
• 3.7 本章小结28-29
• 第4章 商业银行声誉风险的影响因素理论分析29-35
• 4.1 商业银行声誉风险内部影响因素29-31
• 4.1.1 银行的利润大小29
• 4.1.2 银行的风险控制能力29-30
• 4.1.3 银行的规模30
• 4.1.4 银行员工素质30-31
• 4.1.5 银行的资本实力31
• 4.2 商业银行声誉风险外部影响因素31-34
• 4.2.1 监管加强对商业银行声誉风险提出新标准32-33
• 4.2.2 金融市场竞争加剧对商业银行声誉的冲击33
• 4.2.3 新媒体传播给商业银行声誉带来新挑战33-34
• 4.3 本章小结34-35
• 第5章 商业银行声誉风险内部影响因素实证分析35-50
• 5.1 模型与变量的选择35-42
• 5.1.1 模型选择35-36
• 5.1.2 变量选择36-39
• 5.1.3 样本选取39-41
• 5.1.4 数据选择41-42
• 5.2 实证分析42-47
• 5.2.1 平稳性检验42-45
• 5.2.2 协整检验45-47
• 5.3 内部影响因素实证结论47-49
• 5.3.1 每股收益与总资产回报率呈现正相关47
• 5.3.2 资本充足率与总资产回报率有正相关关系47
• 5.3.3 员工年均工资与商业银行的总资产回报率呈现正相关关系47-48
• 5.3.4 大学及以上学历员工所占的比例与总资产回报率呈负相关48
• 5.3.5 流动性比例与商业银行的总资产回报率呈现正相关关系48-49
• 5.3.6 机构数量和不良贷款率与总资产回报率关联度不高49
• 5.4 本章小结49-50
• 第6章 我国商业银行声誉风险管理中存在的问题50-53
• 6.1 监管力度不够强50
• 6.2 新媒体传播对商业银行声誉风险管理带来新挑战50-51
• 6.3 声誉风险意识较弱51-52
• 6.4 管理水平不够高52
• 6.5 声誉风险的测评难度大52
• 6.6 本章小结52-53
• 第7章 对策建议53-58
• 7.1 应对声誉风险外部因素的措施与建议53-55
• 7.1.1 完善监管体制，提高声誉风险监管力度53
• 7.1.2 注重创新，，提升应对金融市场竞争的能力53-54
• 7.1.3 加强舆情管理，积极应对媒体危机54-55
• 7.2 应对声誉风险内部因素的措施与建议55-58
• 7.2.1 提高员工的素质55-56
• 7.2.2 增强风险控制能力56
• 7.2.3 增加商业银行资本实力56-57
• 7.2.4 建立声誉风险管理机制57
• 7.2.5 注重规模不经济带来的影响57-58
• 第8章 研究结论与展望58-59
• 参考文献59-62
• 致谢62-63
• 在学期间科研成果63

【参考文献】

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1 李卫东;商业银行声誉机制研究[D];西南财经大学;2011年

本文编号：569943