我国商业银行规模对其风险承担的影响研究

发布时间：2017-07-26 13:16

  本文关键词：我国商业银行规模对其风险承担的影响研究

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【摘要】：2008年美国次贷危机爆发后,大型金融机构的倒闭引发了全球金融体系的系统性风险,美国次贷危机由此演变成一场全球金融危机。大型商业银行的风险承担问题成为政府和相关监管单位必须解决的问题,规模与风险承担之间的关系也越来越受到重视。如果银行风险承担水平会随着银行规模的扩张而增大,那么,当银行规模和风险到达一定程度时,就会出现大而不倒现象。大而不倒现象引发问题之后就很难解决,通常会产生恶性循环,最终引发金融危机。因此关键在于预防,这就需要对我国商业银行规模与其风险承担之间的关系进行研究,证实我国商业银行风险承担水平是否会随着其规模的扩张而升高,如果存在这种现象,则需要事先控制银行规模,预防大而不倒问题的产生。本文首先从理论上论证了商业银行规模与其风险承担水平之间的关系,并以此为依据提出了商业银行规模与其风险承担水平之间呈U型关系的假设。文章分别进行了整体分析和分类分析,整体分析采用分层抽样,选取5家国有银行、8家股份制商业银行和5家城市商业银行2005年—2013年的数据,采用GMM广义矩估计方法对模型进行估计,证实了我国商业银行规模与其风险承担水平确实呈U型结构。为进一步深入研究我国不同类型商业银行之间的差异,文章进而进行分类分析。分类分析采用了更多样本数据,对81家商业银行2005-2013年的数据进行分类,把他们分为国有银行、股份制银行和城市商业银行,分别带入模型并运用GMM方法进行估计。两个实证均通过了扰动项自相关检验和过度识别检验。最后文章得出几点结论:第一,国有商业银行规模与其银行风险承担水平呈显著的U型关系,说明国有银行已经出现风险承担水平随着其规模的增大而升高的情况,此时需要采取相应的措施以限制或减缓其规模的扩张。第二,非国有商业银行还处在风险水平随着其规模增大而降低的阶段,可以适当鼓励其增大规模。第三,银行可以通过提高公司治理水平来降低其风险水平。
【关键词】：银行规模 风险承担 U型结构 国有商业银行 非国有商业银行
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-19
• 1.1 研究背景及研究意义12-13
• 1.1.1 选题背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 文献综述13-16
• 1.2.1 影响银行风险承担的因素13-15
• 1.2.2 银行规模与其风险承担15-16
• 1.3 研究方法及内容16-18
• 1.3.1 研究方法16
• 1.3.2 研究内容16-18
• 1.4 本文的创新和不足18-19
• 1.4.1 本文的创新18
• 1.4.2 本文的不足18-19
• 第2章 银行规模与风险承担相关理论分析19-31
• 2.1 商业银行规模相关理论19-21
• 2.1.1 商业银行规模的概念19-20
• 2.1.2 商业银行的规模经济20-21
• 2.2 商业银行风险承担相关理论21-25
• 2.2.1 商业银行风险承担的概念21
• 2.2.2 商业银行承担风险的种类与识别21-23
• 2.2.3 商业银行风险承担的度量23-25
• 2.3 商业银行规模与其风险承担之间的关系25-27
• 2.4 影响银行风险承担的其它因素27-31
• 第3章 我国商业银行规模与风险承担现状分析31-41
• 3.1 我国银行业分类31-32
• 3.2 我国银行规模现状分析32-36
• 3.2.1 我国银行规模整体分析32-34
• 3.2.2 我国银行规模分类分析34-36
• 3.2.3 我国商业银行规模的扩张方式36
• 3.3 我国商业银行风险承担现状分析36-41
• 3.3.1 基于Z-score的风险承担状况分析37
• 3.3.2 基于风险加权资产比的风险承担状况分析37-38
• 3.3.3 基于不良贷款率的风险承担状况分析38-41
• 第4章 银行规模与其风险承担关系的实证研究41-51
• 4.1 样本选择与数据来源41
• 4.2 变量的选取与模型构建41-43
• 4.3 估计与检验方法43
• 4.4 实证结果与分析43-48
• 4.4.1 描述性统计43-44
• 4.4.2 实证结果分析44-48
• 4.5 实证结论48-51
• 第5章 政策建议51-54
• 5.1 限制国有银行规模并加强对其监管51-52
• 5.2 推进城市商业银行并购和市场准入52-53
• 5.3 提高商业银行公司治理水平53-54
• 结论54-56
• 参考文献56-59
• 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 唐鹏;;银行市场集中度与银行风险承担[J];金融论坛;2015年03期

2 庄宇;朱静;孙亚南;;公司治理与银行风险承担行为——基于我国上市商业银行的研究[J];经济与管理;2013年10期

3 邹飞;王宗润;;银行高管非金融从业经历与银行风险承担行为[J];金融论坛;2013年06期

4 牛晓健;裘翔;;利率与银行风险承担——基于中国上市银行的实证研究[J];金融研究;2013年04期

5 方意;赵胜民;谢晓闻;;货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题[J];管理世界;2012年11期

6 孔德兰;董金;;公司治理机制对商业银行风险承担影响的实证分析[J];中央财经大学学报;2008年11期

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本文编号：576563