我国商业银行影子银行业务风险预警研究

发布时间：2017-07-26 17:23

  本文关键词：我国商业银行影子银行业务风险预警研究

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【摘要】：美国次贷危机爆发后,影子银行业务由于其顺周期性、期限错配性、高杠杆性、易扩散性等属性引发了国内外政府部门、金融机构和学者们的广泛关注和研究。我国商业银行近年来推出的以银信合作理财产品、委托贷款、未贴现票据为代表的影子银行业务取得了巨大的发展,但也累积了很大的风险,因此需要对商业银行影子银行业务风险预警进行研究。首先,文章梳理了国内外关于影子银行业务风险传导机制、影子银行业务对金融体系和宏观经济的影响、商业银行风险预警的文献。其次,从影子银行业务概念界定,影子银行业务风险形成、传染、爆发,风险预警相关理论和方法模型等几个方面进行理论分析。再次,从商业银行影子业务发展和影子银行业务风险预警两个角度进行现状分析,指出商业银行及其影子银行业务,在风险预警工作中存在缺乏动态风险预警机制、缺乏监管指标体系、缺乏数据库的建设三个方面的问题。第四,从外部环境风险和内部营运风险两个层次构建指标体系,对商业银行影子银行业务进行风险预警分析,并以上述预警信号为基础,构建logit预警模型并对模型进行稳定性检验。结果表明:在2006~2013年影子银行业务外部环境风险预警方面,2007年和2009年发出了预警信号,其他年份发出了安全信号;在2006~2013年影子银行业务内部营运风险预警方面,2006年、2007年、2008年和2011年发出了预警信号,其他年份发出了安全信号;在外部环境风险预警模型中,股票市值与GDP的比值、外汇储备与GDP的比值这两个指标是对预警结果有反向影响的指标;在内部营运环境风险预警模型中,理财产品规模增长率、成本收入比这两个指标是对预警结果有反向影响的指标。最后,以上述实证分析的结论为依据,提出完善风险预警数据库建设、建立风险预警指标体系、建立动态风险预警机制、建立风险预警信息共享机制四个方面的合理化建议。
【关键词】：商业银行 影子银行业务 风险预警 层次分析法 Logit模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 绪论13-20
• 1.1 选题背景及意义13-14
• 1.2 国内外研究现状14-18
• 1.2.1 国外文献综述14-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.2.3 国内外研究评述17-18
• 1.3 研究内容与框架18-19
• 1.3.1 研究内容18-19
• 1.3.2 结构安排19
• 1.4 研究方法与创新点19-20
• 第2章 商业银行影子银行业务及其风险预警研究理论分析20-30
• 2.1 商业银行影子银行业务概念界定20-21
• 2.2 商业银行影子银行业务风险形成21-23
• 2.2.1 一般企业风险的形成21-23
• 2.2.2 影子银行业务风险的形成23
• 2.3 商业银行影子银行业务风险的传染和爆发23-25
• 2.3.1 影子银行业务风险的传染23-24
• 2.3.2 影子银行业务风险的爆发24-25
• 2.4 风险预警的理论和方法模型25-29
• 2.4.1 风险预警的理论25-26
• 2.4.2 风险预警分析主要方法26-27
• 2.4.3 风险预警分析主要模型27-29
• 2.5 本章小结29-30
• 第3章 我国商业银行影子银行业务发展及风险预警现状分析30-37
• 3.1 我国商业银行影子银行业务发展现状30-33
• 3.1.1 银信合作理财产品30-31
• 3.1.2 委托贷款31-32
• 3.1.3 未贴现承兑汇票32-33
• 3.1.4 银证合作相关业务33
• 3.2 商业银行影子银行业务风险预警的现状33-36
• 3.2.1 国内商业银行风险预警的实践33-34
• 3.2.2 国外商业银行风险预警的实践34-36
• 3.3 商业银行及其影子银行业务风险预警存在的问题36
• 3.3.1 缺乏统一的动态风险预警机制36
• 3.3.2 缺乏政策层面的监管指标体系36
• 3.3.3 缺乏银行业影子银行业务数据库36
• 3.4 本章小结36-37
• 第4章 商业银行影子银业务风险预警实证分析37-56
• 4.1 商业银行影子银行业务指标的选择37-41
• 4.1.1 外部环境风险的指标选择37-39
• 4.1.2 内部营运风险的指标选择39-41
• 4.2 指标权重的确定41-44
• 4.2.1 外部环境风险相关指标权重的确定41-42
• 4.2.2 内部营运风险相关指标权重的确定42
• 4.2.3 综合权重的计算42-44
• 4.3 指标得分的确定44-48
• 4.3.1 外部环境风险相关指标得分的确定44-46
• 4.3.2 内部营运风险相关指标得分的确定46-48
• 4.4 风险预警模型的确定48-53
• 4.4.1 外部风险预警模型的确定48-50
• 4.4.2 内部风险预警模型的确定50-53
• 4.5 风险预警模型的稳定性检验53-55
• 4.5.1 外部环境风险预警模型的稳定性检验53-54
• 4.5.2 内部营运风险预警模型的稳定性检验54-55
• 4.6 本章小结55-56
• 第5章 商业银行影子银行业务风险预警的对策建议56-60
• 5.1 完善风险预警数据库建设56-57
• 5.1.1 加强商业银行影子银行业务数据库建设56
• 5.1.2 加强监管机构影子银行业务数据库建设56-57
• 5.2 建立风险预警指标体系57
• 5.2.1 监管机构确立重点监管指标57
• 5.2.2 商业银行严格执行并扩充指标体系57
• 5.3 建立动态风险预警机制57-58
• 5.3.1 商业银行在微观层面建立动态风险预警机制58
• 5.3.2 监管机构在宏观层面建立动态风险预警机制58
• 5.4 建立风险预警信息共享机制58-60
• 5.4.1 监管层面的预警信息共享58
• 5.4.2 行业协会间与银行业间的预警信息共享58-60
• 结论60-62
• 参考文献62-65
• 致谢65-66
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录66

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 中国人民银行兰州中心支行课题组;罗玉冰;;中国影子银行体系及其对银行业稳定性影响的实证研究[J];学术研究;2015年01期

2 杜小伟;;我国影子银行与银行信贷动态影响的实证检验[J];财会月刊;2014年22期

3 王文乐;;影子银行运作模式及其影响[J];企业经济;2014年09期

4 魏磊;;我国影子银行风险评估及应对策略[J];亚太经济;2014年05期

5 王家华;蔡则祥;;影子银行业务的风险传染与审计免疫机制研究[J];经济问题;2014年08期

6 王小霞;谭家豪;;我国影子银行发展规模与国民经济增长关系研究[J];商业时代;2014年21期

7 闻岳春;肖敬红;;银信合作视角下影子银行对金融市场的影响[J];同济大学学报(社会科学版);2014年02期

8 周新辉;宁薛平;;中国式影子银行的隐性风险及其化解路径[J];兰州学刊;2014年03期

9 肖崎;阮健浓;;银行同业业务发展现状及风险分析[J];金融论坛;2014年02期

10 孙志娟;;我国新型商业银行风险预警体系的构建[J];经济研究参考;2013年66期

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本文编号：577518