我国商业银行汇率风险影响因素及防控机制研究

发布时间：2017-07-31 10:28

  本文关键词：我国商业银行汇率风险影响因素及防控机制研究

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【摘要】：汇率问题伴随着中国经济不断融入全球经济而备受关注。商业银行作为重要的市场主体在经济金融全球化的过程中不可避免地暴露在汇率风险中。特别是在人民币汇率双向波动和银行积极实施国际业务布局的背景下,汇率风险已经成为影响银行成本收益和经营稳定性的关键风险之一。 本文运用国际金融学、商业银行经营与管理的相关知识和理论,运用规范分析和实证分析相结合的研究方法,以商业银行面临的政策环境、市场环境和监管环境为线索,对影响我国银行体系汇率风险的因素进行剖析,并分析汇率风险的暴露情况和传导机制,最后从宏观和微观两个层面设计了我国商业银行汇率风险的防范机制。 文章首先对影响我国商业银行汇率风险的因素进行总结。影响我国商业银行的政策环境因素、市场环境因素和监管环境因素在新形势下的变化加大了银行识别和管理汇率风险的难度。这具体表现在：人民币汇率双向波动预期的形成加大人民币汇率预测的难度；中资商业银行海外业务比重的持续上升增加银行对汇率波动的敏感度；银行业风险监管要求的提高成为银行加强汇率风险管理的硬性约束。紧接着,文章采用现金流量法对我国银行体系的汇率风险暴露情况进行了经验研究。结果表明,我国银行体系对不同的国际货币存在不同程度的汇率风险暴露,并具有滞后效应。并且,这种汇率风险通过国际贸易、国际资本流动、利率和会计折算等四条路径传导到我国的银行体系。 最后从宏观防范机制和微观防范机制相结合的角度对我国银行体系汇率风险的管理提出建议。一方面,建立由宏观审慎监管、金融市场约束和经济政策协调综合而成的宏观防范机制,为防范系统性汇率风险提供风险预警和有效的风险减震机制；另一方面,建立由预警机制、控制机制和保险机制协同配合的微观防范机制,使汇率风险的管理意识贯穿到银行日常的业务经营过程中。
【关键词】：汇率风险 表现特征 传递机制 宏观防范机制 微观防范机制
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.6
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 绪论10-14
• 1.1 研究背景及意义10-12
• 1.2 研究内容与框架12
• 1.3 研究方法、创新点与不足12-14
• 2 相关研究文献述评14-20
• 2.1 汇率风险的定义14-15
• 2.2 汇率风险产生原因研究15
• 2.3 汇率风险的影响研究15-17
• 2.4 汇率风险的管理研究17-19
• 2.5 简要的评述19-20
• 3 新形势下我国商业银行汇率风险的影响因素20-35
• 3.1 影响我国商业银行汇率风险的政策环境因素20-26
• 3.1.1 人民币汇率改革特点及汇率走势分析20-22
• 3.1.2 人民币汇率改革背景下的汇率风险表现分析22-26
• 3.2 影响我国商业银行汇率风险的市场环境因素26-32
• 3.2.1 银行国际化步伐加快26-27
• 3.2.2 出口企业活力下降27-28
• 3.2.3 中美利差收窄影响外汇存贷款28-31
• 3.2.4 人民币国际化缓解货币错配效果有限31-32
• 3.3 影响我国商业银行汇率风险的监管环境因素32-35
• 4 我国商业银行汇率风险暴露的实证研究35-41
• 4.1 样本选取及数据说明35-36
• 4.1.1 变量设定及指标选取35-36
• 4.1.2 样本区间及数据来源36
• 4.2 计量模型的设定36-37
• 4.3 模型估计结果及分析37-39
• 4.4 面板残差的平稳性检验39-41
• 5 我国商业银行汇率风险的传递机制研究41-47
• 5.1 国际贸易传导路径41-42
• 5.2 国际资本传导路径42-44
• 5.3 利率传导路径44-46
• 5.4 会计折算传导路径46-47
• 6 新形势下我国商业银行汇率风险的防范机制47-61
• 6.1 商业银行汇率风险的宏观防范机制47-56
• 6.1.1 建立汇率风险的宏观审慎监管框架47-51
• 6.1.2 建立汇率风险的市场约束机制51-54
• 6.1.3 建立汇率风险的政策协调机制54-56
• 6.2 商业银行汇率风险的微观防范机制56-61
• 6.2.1 建立汇率风险的预警机制56-58
• 6.2.2 建立汇率风险的控制机制58-59
• 6.2.3 建立汇率风险的保险机制59-61
• 7 总结与展望61-62
• 参考文献62-65

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：598715