基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策

发布时间：2017-08-08 00:10

  本文关键词：基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策

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【摘要】：利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径。同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率。研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响。
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;中国建设银行四川省分行;
【关键词】： 梯形模糊数 综合风险收益 资本运用效率 贷款组合
【基金】：国家社会科学基金青年项目(12CGL020) 教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA790110)
【分类号】：F830.5;F224
【正文快照】： 目前中国商业银行大部分经营收入仍来自存贷款利差,而监管机构通过对资本充足率的严格管制来监测其风险抵御能力,因此资本的约束使贷款资源变得稀缺。当前国内外的金融环境日益复杂,稳增长成为工作重点,经济发展过程中对资金的内在需求将持续扩大,有效配置贷款资源、高效运用

【共引文献】

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本文编号：637365