基于MS-VAR模型的金融风险预警研究

发布时间：2017-08-09 14:21

  本文关键词：基于MS-VAR模型的金融风险预警研究

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【摘要】：本文基于MS-VAR模型预警金融风险,将金融风险划分为低风险、中风险、高风险三个维度,通过检验历史数据,运用模型在币值稳定、银行风险、资产价格风险三个维度上预警金融风险程度。多指标下的MSI-VAR模型在预警金融风险方面与实际情况能较好地吻合,对货币当局在适当时机选择合适的货币政策工具提供了依据。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 金融风险 MSVAR模型 危机预警
【基金】：国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策协调配合研究”(12AZD035) 中国人民银行市场交易商协会重大课题“债券市场发展与货币政策传导机制建立的关系研究”(KTYJ2009-002)
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： 2007年美国发生的次贷危机对世界经济产生了巨大影响,对各国货币政策的制定与实施也产生了深远影响。当前,如何预警金融风险,以便在适当时机实施货币政策成为货币当局关注的焦点问题。显然,时机的选择对货币政策决策至关重要,而金融风险预警机制则是判断货币政策决策时机的一

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本文编号：645730