我国商业银行股改效率评价与影响因素分析——基于DEA超效率模型和Tobit回归模型

发布时间：2017-08-09 21:17

  本文关键词：我国商业银行股改效率评价与影响因素分析——基于DEA超效率模型和Tobit回归模型

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【摘要】：在总结以往研究成果的基础上,本文用DEA超效率模型测算了2001-2011年15家我国主要的商业银行的效率值。之后使用基于面板数据的Tobit回归模型,分析股改、资产回报率、市场规模等因素对银行经营效率的影响。结果显示,在控制了其他有关因素之后,股改对商业银行效率有明显的正面作用,资产回报率、市场规模、管理能力等因素对银行效率也有影响。文章最后在上述分析的基础上提出政策建议。
【作者单位】： 中国人民银行苏州市中心支行;
【关键词】： 商业银行 股改 效率 DEA方法 Tobit模型
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 本文的研究目的包括两个方面:一是测度商业银行股改前后的各种效率值以及变动情况;二是判别哪些因素对我国商业银行经营效率有显著的影响。一、文献综述国内外学者对于银行效率的研究主要经历了两个阶段,早期集中于研究规模效率和范围效率,即分别考察单位成本能否随着产量的

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本文编号：647372