现货黄金交易策略的建立、测评与改进

发布时间：2017-08-13 06:34

  本文关键词：现货黄金交易策略的建立、测评与改进

  更多相关文章： 道氏理论 技术分析 现货黄金 交易策略

【摘要】：在当今社会,经济全球化、金融普遍化,商品和金融产品的价格经受着日益增多的因素的影响,变动越来越复杂和频繁。作为个人投资者,无论在股票市场、期货市场还是黄金市场和外汇市场,价格的变动都与投资者的投资回报甚至工作生活息息相关。无论是职业投资者还是业余投资者,投资者都要面对这些市场价格的变动,进行避险和投资,从而实现资本的保值和增值。对市场价格走势的分析,分为基本面分析和技术面分析两大种。基本面分析是指是建立在与股票或者商品相关的经济因素分析的基础上的。这种方法试图找出价格变动的基础性因素,并根据一些经济因素来估测某种股票或者商品是高估、低估还是定价合理,对于证券而言,这类因素包括收益、红利、价市盈率或者其他相关比率,再加上各种平衡表项目等;对于商品的分析则包括谷物产量或者上年谷物余额规模、来年的需求和竞争性供给等。技术分析是建立在表现价格、卖空额(对于证券交易而言)和未结算权益(对于期货交易)的数量和规模上的实际市场行为基础上的。技术分析家借助于图表和技术指标的帮助来分析市场的行为,帮助决定何时买入、卖出或者不参与市场交易。本文采用技术分析的方法,以道氏理论作为操作基础,结合固定百分比资金管理策略,以现货黄金为交易品种,构建了一套现货黄金交易策略,分别在2014年10月份和2015年2月份各进行为期一个月的交易,并以2014年10月份的交易结果为案例,详细分析每一笔交易,来验证投资策略的有效性,同时和2015年2月份的交易结果进行对比,用以考察现货黄金交易策略的稳定性。最后总结和分析现货黄金交易策略在交易中存在的问题与不足,并以此为基础提出改进方法,达到优化现货黄金交易策略交易策略的目的。
【关键词】：道氏理论 技术分析 现货黄金 交易策略
【学位授予单位】：新疆财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.54
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 绪论8-10
• 第一节 研究的背景及意义8
• 第二节 本文的框架结构8-10
• 第二章 现货黄金交易策略的理论基础——道氏理论10-18
• 第一节 道氏理论的简介10-12
• 一、道氏理论的历史10
• 二、道氏理论的定义10-12
• 三、道氏理论的三大假设12
• 第二节 对道氏理论的深度研究12-14
• 第三节 道氏理论的常见批评14-16
• 一、道氏理论对趋势的划分导致难以合理操作14-15
• 二、道氏理论只能应用于长期趋势的辨别15
• 三、道氏理论的信号产生太迟15
• 四、历史不会简单的重复15-16
• 第四节 对道氏理论批评的一些个人看法16-18
• 一、投资者应该等到长期趋势和中期趋势一致时候才入场16
• 二、批评者忽视了周期的相对变化16
• 三、批评者没有理解道氏理论的实质16-17
• 四、批评者没有意识到人性的重复才是道氏理论的基础17-18
• 第三章 现货黄金交易策略的建立18-22
• 第一节 交易品种的确定18-19
• 一、交易品种选择需要考虑的基本因素18
• 二、黄金作为交易品种的优势18-19
• 第二节 交易中道氏理论周期的确定19-20
• 一、多重时间周期的必要性19-20
• 二、以小时线作为宏观判断方向20
• 三、以五分钟线作为交易基础20
• 第三节 交易中资金管理策略的确定20-21
• 一、固定百分比资金管理策略的简介20
• 二、固定百分比资金管理策略的优缺点20-21
• 三、在现货黄金交易策略中的使用方法21
• 第四节 交易中进场点和出场点的确定21-22
• 一、交易中进场点的确定21
• 二、交易中出场点的确定21-22
• 第四章 现货黄金交易策略交易的测评22-36
• 第一节 每日的交易记录22-32
• 第二节 所有交易的盈亏概率及盈亏比率数据及相关分析32-34
• 第三节2014年 10 月份交易记录和2015年 2 月份交易记录的对比分析34-36
• 第五章 现货黄金交易策略运用过程中发现的问题分析以及改进方法36-46
• 第一节 现货黄金交易策略运用中发现的问题36-42
• 一、对道氏高点和道氏低点的划分存在主观性36-39
• 二、存在大幅度止损的可能性39-41
• 三、交易策略可能会在市场发展中失效41-42
• 第二节 针对存在问题的一些改进方法42-46
• 一、根据自身情况确定适合自己的道氏理论并且坚决执行42-43
• 二、放弃一些潜在止损过大的交易43-44
• 三、不断根据市场的发展来修正策略44-46
• 第六章 结论46-47
• 参考文献47-48
• 致谢48

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本文编号：665892