上市公司股价异动的数据建模诊断

发布时间：2017-08-14 02:17

  本文关键词：上市公司股价异动的数据建模诊断

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【摘要】：上市公司股价异动为证券市场监管层和投资者所重点关注,因其与证券市场的秩序和投资者的切身利益密切相关。以中国证监会公布的三起违规案例为样本,以股价为响应变量,以市盈率和涨跌幅绝对值为自变量建立回归模型。利用数据建模诊断方法,根据学生化残差、杠杆值、Cook距离、马氏距离等诊断统计量,对股价是否存在异动进行检测,并进行综合交叉印证,确定重点怀疑数据,然后,删除这些可疑数据,再将删除前后表征模型优劣的若干个指标的变化情况进行比对。实证研究表明,三起查处案例中交易异常行为都较好地得到定位,与实际结果相符较好,这对于规范证券市场健康发展及保护投资者合法权益有积极意义。
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;
【关键词】： 证券市场 上市公司 股价异动 数据建模诊断
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 上市公司股价异动是证券市场监管层与投资者都很关心的问题,在这方面已有学者做出了一些探索,如,肖淑芳、李阳[1]运用事件分析法,对重大信息披露与股价异动的相关性进行了研究。史永东、蒋贤峰[2]以Logistic模型为分析工具,建立了违法违规行为的判别模型。Thierry Ane,Loredan

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：670229