商业银行资本缓冲水平的决定因素——基于我国上市银行的实证分析

发布时间：2017-08-14 23:13

  本文关键词：商业银行资本缓冲水平的决定因素——基于我国上市银行的实证分析

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【摘要】：文章使用动态面板数据对我国13家上市银行2000年至2010年间持有的资本缓冲水平与经济周期、资本收益率、资产风险水平和资产规模之间的关系进行实证分析。结果表明我国上市银行的资本缓冲水平与经济周期和银行规模之间存在显著的正相关关系,此外资本缓冲水平还受到资本调整成本、资本收益率和资产质量的显著影响。最后在实证分析的基础上为我国银行监管部门如何落实《巴塞尔协议Ⅲ》的资本缓冲要求提出政策建议。
【作者单位】： 上海外国语大学国际金融贸易学院;山西省社会科学院;
【关键词】： 《巴塞尔协议Ⅲ》 资本缓冲 周期性
【基金】：上海外国语大学规划基金科研项目“《巴塞尔协议III》与银行风险管理”(KX171206)资助的阶段性成果
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言2010年9月出台的《巴塞尔协议Ⅲ》全面改善了资本充足率要求,除了将普通股最低要求从当前的2%提升至4.5%外,还引入了资本缓冲的要求。其具体标准为银行必须在最低资本充足率的基础上,建立总额不低于银行风险资产2.5%的资本留存缓冲,由普通权益资本构成,目的是当经济

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