逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究

发布时间：2017-08-16 09:45

  本文关键词：逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究

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【摘要】：本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面,引入Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别,为风险判别和逆周期监管建立系统性的定量分析方法作为支撑。
【关键词】： 层次分析法 Markov机制转换模型 宏观系统性风险指标
【基金】：国家社科重点项目“国际金融体系调整和我国对策研究”(批准号09AJY003)
【分类号】：F832.1;F224
【正文快照】： 引言逆周期资本监管是银行业审慎监管的核心内容,如何准确的判断经济和信贷周期则是实施逆周期监管的难题。为建立一种有效的与宏观经济变量挂钩的逆周期银行资本监管方法,弱化金融体系与实体经济之间的正反馈效应。本文在巴塞尔委员会提出的单变量挂钩指标(即信贷/国内生产

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本文编号：682621