基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究

发布时间：2017-08-19 15:15

  本文关键词：基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究

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【摘要】：为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态VaR模型。经过检验,验证了模型的准确性。在基于模型进行交易策略优化后,得出了有意义的结果。本文使VaR在非特定时间度量方面实现了应用,研究结果对交易系统的风险控制,具有较大的应用价值。
【作者单位】： 哈尔滨工业大学经济与管理学院;
【关键词】： 风险管理 均线交易系统 非特定时间动态VaR模型 策略优化
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71173060);国家自然科学基金项目重点项目(71031003)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言证券市场中每天存在着大量的交易,虽然有效市场假说认为,任何企图获得超额收益的交易策略都是徒劳的,但有效市场假说成立的前提有着苛刻的假定条件,并不适用于真实的市场。如何使交易更加科学,产生稳定持续的收益一直是投资者和投资机构不断追求和探索的目标。交易系统具

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本文编号：701426