股指期货预测及其与现货间的联动效应分析

发布时间：2017-08-20 20:17

  本文关键词：股指期货预测及其与现货间的联动效应分析

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【摘要】：本文通过运用贝叶斯判别法建立判别函数,预测沪深300股指期货价格的发展趋势,并通过相关分析、协整分析、格兰杰因果检验等方法分析期货价格与现货价格之间的联动效应。本文模型一方面为股指期货的投机者提供了有效参考,另一方面弥补了现有学者采用仿真数据来研究我国股指期货市场的不足。
【作者单位】： 内蒙古农业大学理学院;
【关键词】： 股指期货价格 现货价格 Bayes判别 联动效应
【基金】：内蒙古自然科学基金面上项目“基于连接函数的金融资本市场尾部相关结构研究”(2013MS0121)
【分类号】：F830.91;F713.35;F224
【正文快照】： 引言股指期货目前已经成为最重要、发展最成功的金融工具之一,无论是交易品种、成交数量还是市场范围,都呈极具扩大之势[1]。国外对股指期货的研究现状Liu(2008)基于参数与非参数的检验方法对日经225股指期货价格进行了研究[2];Wee等(2009)利用GARCH模型对马来西亚股指期货市

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