影子银行对我国银行稳健性的影响

发布时间：2017-08-22 05:15

  本文关键词：影子银行对我国银行稳健性的影响

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【摘要】：伴随着经济的快速发展,近年影子银行得到迅猛发展,渐渐成为国内金融市场不可或缺的元素,影子银行是金融创新的产物,它与银行等传统金融机构有着千丝万缕的联系。影子银行在我国已经逐渐走向成熟,其操作具有高杠杆性,不受监管机构的监管,着实给国内金融市场带来了巨大的负面影响,尤其是传统银行系统,所以研究影子银行对我国银行稳健性的影响对国内的金融市场具有重大意义。本文通过分析国内影子银行体系的现实情况,认为影子银行主要表现形式为未观测贷款、信托贷款、委托贷款,其中未观测贷款占据着主要地位,未观测贷款主要是民间贷款、个体以及私营业主贷款。通过新巴塞尔协议规定的金融稳健指标构建了银行稳健性水平指标,并分析了18家银行近十几年的稳健性水平走势。然后,建立向量自回归(VAR)模型实证研究了未观测贷款规模、信托贷款、委托贷款对银行稳健性的冲击影响,发现它们的影响具有滞后性,并且未观测贷款的影响最大。最后文章根据影子银行体系的特点以及对银行稳健性的影响,笔者认为应该加强对其的监管,建立有效的规范机制,努力保证银行的稳健发展,实现整个金融体系的良性发展。
【关键词】：影子银行 银行稳健性 未观测贷款 信托贷款 委托贷款 影晌
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 内容摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-18
• 1.1 问题研究背景及意义9-11
• 1.1.1 问题研究的背景9-10
• 1.1.2 论文研究的目的和意义10-11
• 1.2 相关文献综述11-16
• 1.2.1 影子银行有关文献综述11-13
• 1.2.2 银行稳健性有关文献综述13-16
• 1.3 文章研究内容和研究方法16
• 1.4 文章创新及不足16-18
• 1.4.1 创新之处16-17
• 1.4.2 文章的不足17-18
• 第2章 模型理论介绍18-26
• 2.1 向量自回归模型(VAR)18
• 2.2 模型的检验18-22
• 2.2.1 平稳性检验方法18-21
• 2.2.2 Granger因果检验21-22
• 2.3 滞后阶数p的确定22-23
• 2.4 脉冲响应函数23-24
• 2.5 方差分解24-26
• 第3章 银行稳健性指标体系26-34
• 3.1 银行体系问题26-28
• 3.1.1 银行风险26-27
• 3.1.2 金融稳定与银行稳健性27-28
• 3.1.3 银行危机28
• 3.2 银行稳健性指标体系28-34
• 3.2.1 银行稳健性指标选取28-29
• 3.2.2 银行稳健性指数的合成29-30
• 3.2.3 银行稳健性水平的评价30-34
• 第4章 影子银行体系34-45
• 4.1 影子银行概述34-38
• 4.1.1 影子银行的定义34-35
• 4.1.2 影子银行的成长过程35-36
• 4.1.3 影子银行的影响36-38
• 4.2 国内影子银行监管现状和存在的问题38-41
• 4.2.1 国内影子银行监管现状38-40
• 4.2.2 国内影子银行的监管问题40-41
• 4.3 影子银行体系的构成及规模的测算41-45
• 4.3.1 未观测信贷规模42-44
• 4.3.2 委托贷款和信托贷款44-45
• 第5章 影子银行与银行稳健性的相关性研究45-53
• 5.1 数据来源45
• 5.2 数据的平稳性检验45-46
• 5.3 Granger因果检验46-47
• 5.4 VAR模型47-48
• 5.5 脉冲响应函数48-50
• 5.6 方差分解50-53
• 第6章 结论以及建议53-56
• 6.1 结论53
• 6.2 建议53-56
• 参考文献56-59
• 后记59

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本文编号：717246