我国商业银行非利息收入对系统性风险影响效应研究

发布时间：2017-08-22 05:27

  本文关键词：我国商业银行非利息收入对系统性风险影响效应研究

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【摘要】：进入21世纪以来,利差收入变窄与金融脱媒加剧的困境挤占我国商业银行信贷业务发展空间的同时给非利息业务的发展带来了新的机遇。2014年我国商业银行非利息收入达到9022亿元,同比增长19.2%,超过利息收入的增长速度。商业银行的系统性风险具有传染性强、波及范围广的特点,2008年美国金融危机的爆发使得各国监管机构更加关注系统性风险而不是单个金融机构的自身风险。商业银行的非利息收入对系统性风险有何影响?不同类型的商业银行的非利息收入对系统性风险影响有何不同?非利息收入的构成对系统性风险影响有何差异?因此,研究商业银行非利息收入对系统性风险的影响,对商业银行在规避系统性风险的基础上发展非利息收入有着重要意义。本文按照理论分析与实证检验相结合的方法：梳理了相关理论及非利息业务发展现状；基于分位数回归理论构建了评价我国商业银行系统性风险的CoVaR模型,并测度了样本中我国商业银行的系统性风险阶段性动态变化；从商业银行整体、大型商业银行、股份制商业银行三个视角出发,将系统性风险作为被解释变量,将非利息收入分为手续费及佣金收入、其他非利息收入两部分作为解释变量,加入不良贷款率、权益比率、资产增速等因素作为控制变量的基础上建立面板数据模型,对比分析商业银行整体、大型商业商业银行、股份制商业银行的非利息收入构成对系统性风险的差异性影响；最后,根据研究结果从政府和商业银行两个角度提出发展非利息业务同时防范系统性风险的对策建议。本文的主要实证结论如下：(1)从商业银行整体来看：手续费佣金收入和其他非利息收入对系统性风险都有显著的负向影响。所以,手续费及佣金收入和其他非利息收入都可以显著降低商业银行整体的系统性风险。进一步将商业银行整体分为大型商业银行和股份制商业银行两组后发现(2)从大型商业银行来看：手续费佣金收入对系统性风险有显著的负向影响且系数绝对值较大,但其他非利息收入对系统性风险的影响不显著。所以,手续费及佣金收入对大型商业银行降低风险的作用更明显。(3)从股份制商业银行来看：手续费及佣金收入对系统性风险影响不显著,而其他非利息收入对系统性风险有显著的负向影响且系数绝对值较大。所以,其他非利息收入对股份制商业银行降低系统性风险的作用更明显。
【关键词】：非利息收入 系统性风险 CoVaR模型 面板数据模型
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 0 前言10-20
• 0.1 选题背景及意义10-11
• 0.1.1 选题背景10-11
• 0.1.2 研究意义11
• 0.2 国内外研究现状11-17
• 0.2.1 国外研究现状11-13
• 0.2.2 国内研究现状13-16
• 0.2.3 国内外研究综述16-17
• 0.3 论文的研究思路、方法与技术路线17-18
• 0.3.1 研究思路17
• 0.3.2 研究方法17
• 0.3.3 技术路线图17-18
• 0.4 论文的创新点和不足18-20
• 0.4.1 本文的创新点18-19
• 0.4.2 本文的不足19-20
• 1 相关概念界定与理论概述20-34
• 1.1 非利息收入理论综述20-25
• 1.1.1 非利息收入的相关概念20-22
• 1.1.2 非利息收入的主要特点22
• 1.1.3 非利息业务的发展动因22-24
• 1.1.4 非利息业务的风险特征24-25
• 1.2 系统性风险理论综述25-28
• 1.2.1 商业银行系统性风险的定义25-27
• 1.2.2 商业银行系统性风险的基本特征27-28
• 1.3 非利息业务的风险影响理论28-31
• 1.3.1 非利息收入降低风险说28-30
• 1.3.2 非利息收入增加风险说30-31
• 1.4 非利息业务的风险传导机制31-32
• 1.5 本章小结32-34
• 2 我国商业银行非利息业务发展现状分析34-45
• 2.1 我国商业银行非利息业务发展历程34-36
• 2.1.1 发展不规范阶段(1984-1993)34
• 2.1.2 发展停滞阶段(1994-2001)34
• 2.1.3 发展起步阶段(2002-2007)34-35
• 2.1.4 快速发展阶段(2008年至今)35-36
• 2.2 我国商业银行非利息业务发展现状分析36-40
• 2.2.1 非利息收入总体增长情况36-37
• 2.2.2 非利息收入结构变化情况37-39
• 2.2.3 银行间非利息收入的差异性比较39-40
• 2.3 国内外商业银行非利息业务发展现状对比分析40-42
• 2.3.1 中美银行业非利息业务的比较41
• 2.3.2 国内外典型商业银行非利息业务的比较41-42
• 2.4 我国商业银行非利息业务发展SWOT分析42-44
• 2.4.1 优势分析42-43
• 2.4.2 劣势分析43-44
• 2.4.3 机遇分析44
• 2.4.4 挑战分析44
• 2.5 本章小结44-45
• 3 基于CoVaR法的商业银行系统性风险测度分析45-56
• 3.1 系统性风险测度方法概述45-47
• 3.1.1 传统方法介绍45
• 3.1.2 现代方法介绍45-47
• 3.1.3 对比分析与总结47
• 3.2 我国商业银行系统性风险测度模型构建47-48
• 3.3 样本指标的选取及数据描述性统计分析48-50
• 3.3.1 样本择定与数据选取48-49
• 3.3.2 实证数据预处理49
• 3.3.3 数据描述性统计分析49-50
• 3.4 我国商业银行系统性风险测度实证分析50-54
• 3.4.1 大型商业银行系统性风险测度50-52
• 3.4.2 股份制商业银行系统性风险测度52-54
• 3.5 本章小结54-56
• 4 非利息收入对商业银行系统性风险影响效应分析56-69
• 4.1 面板数据模型介绍56-57
• 4.2 指标选取与描述性统计57-60
• 4.2.1 系统性风险指标57
• 4.2.2 非利息收入指标57-60
• 4.3 面板数据模型的构建60-63
• 4.3.1 计量经济学检验60
• 4.3.2 面板数据模型的构建60-62
• 4.3.3 面板数据模型的形式确定62-63
• 4.4 实证结果与解释分析63-68
• 4.4.1 面板模型的实证结果63-65
• 4.4.2 实证结果的解释分析65-68
• 4.5 本章小结68-69
• 5 政策建议与研究展望69-73
• 5.1 本文结论69-70
• 5.2 对策建议70-72
• 5.3 研究展望72-73
• 参考文献73-77
• 致谢77
• 个人简历77
• 发表的论文77

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本文编号：717313