随机交互系统下证券波动的连锁反应

发布时间：2017-08-22 23:07

  本文关键词：随机交互系统下证券波动的连锁反应

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【摘要】：应用交互作用机制和统计物理方法,建立了描述同一证券市场中两支证券指数连锁反应的波动模型,用以研究两者之间存在交互反应的统计特性.借助于随机分析和双随机分离线模型探讨了证券连锁反应的概率分布,进而揭示出两支证券指数模型波动的概率测度的渐近性.同时讨论了交互作用下,单支证券指数波动的概率性质.最后对所建立金融模型的有限维概率分布收敛性进行了分析.
【作者单位】： 北京交通大学理学院;
【关键词】： 证券指数 连锁反应 统计分析 波动 Gibbs概率测度
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271026) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(S11JB00400)
【分类号】：F830.91;O211.3
【正文快照】： 随着证券市场全球范围的自由化,建立价格预测动态模型日渐成为风险管理、资产评估及衍生品定价等领域的关键问题.同时,从来自证券市场的大量现象和研究结果可以看出,世界各地的证券波动之间存在着显著的关联性.例如,自从中国大陆众多公司在香港证券交易所上市以来,恒生指数与

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7 王p，

本文编号：721552