我国通货膨胀持久性特征研究

发布时间：2017-08-23 23:21

  本文关键词：我国通货膨胀持久性特征研究

  更多相关文章： 通货膨胀持久性 适应性学习 新凯恩斯菲利普斯曲线

【摘要】：在经济发展进程中,物价的稳定与居民生活、企业生产经营有长期密切的关系,并对经济系统中的投资、消费、储蓄等行为产生影响,从而促进国民经济平稳有序发展。通货膨胀持久性则表示通货膨胀率受到随机扰动因素冲击后返回到平稳状态过程中需要的时间。当前很多经济研究学者和货币政策制定专家将视角转移到通货膨胀持久性对经济系统各变量的影响上,研究通胀持久性水平并将其运用到货币政策模拟中已成为当今经济研究领域的热点问题。基于上述研究背景,从通货膨胀持久性产生的宏观环境和微观基础背景条件出发,基于改进后的新凯恩斯混合菲利普斯曲线研究我国通货膨胀持久性时变特征。首先,对我国通货膨胀率的时间序列数据进行了结构断点检验,发现在1994年第三季度、2008年第一季度、2009年第一季度存在结构断点,进而构建了适应性学习视角下的菲利普斯曲线。在常系数学习假设条件下,运用状态空间模型对我国2008年第一季度到2014年第四季度的通货膨胀持久性水平进行了度量。观察通货膨胀持久性变动方向可以看出,我国通货膨胀持久性的变动呈现出先上升后下降的趋势。在2008年第四季度后,通货膨胀持久性水平存在慢慢下降的趋势,但从整体变动来看通货膨胀持久性水平仍然较高。将适应性学习预期代替菲利普斯曲线中的理性预期假设,研究结果表明适应性学习形成的预期通货膨胀对实际通货膨胀率也产生影响,但就影响程度而言,可以看出,适应性学习生成的预期通货膨胀对实际通货膨胀的影响幅度较小,基本都在0.40上下浮动。在对我国通货膨胀持久性水平度量基础上,进一步分析了在货币政策传导框架下的通货膨胀持久性变化趋势。其中,运用SVAR模型分析了货币政策冲击、供给冲击、需求冲击对通货膨胀持久性的影响效应并判断其贡献度情况。研究结果表明,滞后期的通货膨胀同时受到预期通货膨胀、产出缺口的正面影响作用,总体而言,通货膨胀在受到随机冲击后,其滞后一期的反应最为强烈,2-6期仍有正向反应但已减弱很多,在9期之后通货膨胀受到自身滞后项的冲击反应基本为0。因此政府在治理通货膨胀问题时需要关注其持久性水平情况,并正确引导公众预期。
【关键词】：通货膨胀持久性 适应性学习 新凯恩斯菲利普斯曲线
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F822.5;F224
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 0. 引言11-24
• 0.1 研究背景及意义11-12
• 0.1.1 研究背景11-12
• 0.1.2 研究意义12
• 0.2 国内外研究现状12-19
• 0.2.1 国外研究现状12-16
• 0.2.2 国内研究现状16-19
• 0.2.3 国内外研究现状评述19
• 0.3 研究内容与框架19-22
• 0.3.1 研究内容19-21
• 0.3.2 研究框架21-22
• 0.4 创新点与不足22-24
• 0.4.1 主要创新点22-23
• 0.4.2 论文的不足23-24
• 1. 研究的相关理论基础24-34
• 1.1 通货膨胀持久性内涵24
• 1.2 通货膨胀持久性来源24-28
• 1.2.1 外在通货膨胀持久性24-25
• 1.2.2 内在通货膨胀持久性25-26
• 1.2.3 基于预期的通货膨胀持久性26-28
• 1.3 通货膨胀持久性度量模型与技术方法28-33
• 1.3.1 传统自回归度量模型28-29
• 1.3.2 新凯恩斯混合菲利普斯曲线模型29-32
• 1.3.3 常系数学习模型32-33
• 1.4 本章小结33-34
• 2. 我国通货膨胀持久性产生机理分析34-44
• 2.1 通货膨胀持久性产生的宏观环境34-37
• 2.1.1 通货膨胀周期性变化的统计描述34-36
• 2.1.2 通货膨胀与经济增长波动趋势分析36-37
• 2.2 通货膨胀持久性产生的微观基础37-43
• 2.2.1 调查数据来源及处理37-40
• 2.2.2 预期通货膨胀率测算40-42
• 2.2.3 异质性主体对通货膨胀预期反应42-43
• 2.3 本章小结43-44
• 3. 我国通货膨胀持久性度量44-61
• 3.1 通货膨胀持久性结构断点检验44-47
• 3.1.1 结构断点检验方法说明44-45
• 3.1.2 结构断点检验结果45-46
• 3.1.3 基于单变量方法模型的通货膨胀持久性测度46-47
• 3.2 菲利普斯曲线参数估计准备47-54
• 3.2.1 适应性学习下的菲利普斯曲线构建47-49
• 3.2.2 数据来源及处理说明49-53
• 3.2.3 预期通货膨胀率学习过程53-54
• 3.3 基于状态空间模型的菲利普斯曲线参数估计54-58
• 3.3.1 状态空间模型适用性分析55-56
• 3.3.2 状态空间模型构建及应用56-57
• 3.3.3 状态空间模型参数估计结果57-58
• 3.4 我国通货膨胀持久性水平特征分析58-60
• 3.5 本章小结60-61
• 4 基于SVAR模型的通货膨胀持久性变化趋势分析61-74
• 4.1 SVAR模型构建61-64
• 4.1.1 货币政策传导机制说明61-63
• 4.1.2 SAVR模型方程设定63-64
• 4.2 SVAR模型识别与参数估计64-67
• 4.2.1 SVAR模型识别64-65
• 4.2.2 SVAR模型参数估计结果65-67
• 4.3 我国通货膨胀持久性时变特征分析67-72
• 4.3.1 脉冲响应函数分析67-71
• 4.3.2 结构冲击对通货膨胀持久性变化的贡献度分析71-72
• 4.4 本章小结72-74
• 5. 结论与展望74-77
• 5.1 结论74-75
• 5.2 展望75-77
• 参考文献77-81
• 附录81-85
• 致谢85-86
• 个人简历86
• 发表的学术论文86

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本文编号：727879