不同类型商业银行的流动性风险研究

发布时间：2017-08-25 01:34

  本文关键词：不同类型商业银行的流动性风险研究

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【摘要】：一直以来,流动性风险都因为其极强的破坏性,而被人们称作是致命性的风险。一旦商业银行发生流动性风险,整个金融系统都将受到牵连,实体经济也会受到重创,引发金融危机。上一次全球性金融危机的爆发充分反映出商业银行流动性风险管理存在的漏洞。之后,流动性风险受到了前所未有的重视。值得注意的是,对于不同类型的商业银行,不同的因素对其流动性的影响程度是不同的,这一点对于加强流动性风险管理是非常重要的。因而,本文选择三类具有代表性的商业银行作为研究样本,以流动性风险理论和实践研究成果为基石,运用计量分析的方法,对不同类型商业银行的流动性风险现状差异、影响因素以及影响程度差异这三个方面进行了深入的研究。具体内容如下:首先,本文界定流动性及流动性风险的基本概念,定性分析流动性风险的特征和影响因素,指出流动性风险管理的重要性,并归纳总结其度量指标。其次,从资产流动性、负债流动性、资产负债期限错配以及监管指标四个方面,分析不同类型银行流动性风险的现状差异。最后,从资本充足性、资产质量、盈利性以及宏观因素四个方面选择模型的解释变量,利用个体固定效应模型,对我国29家三类银行的流动性风险进行定量分析。从模型结果可以得出结论:风险因素的影响程度因银行类型的不同而不同。
【关键词】：商业银行 流动性风险 差异分析 个体固定效应模型
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 引言8-15
• 1.1 选题背景与研究意义8-9
• 1.2 文献综述9-13
• 1.2.1 国外研究综述9-11
• 1.2.2 国内研究综述11-13
• 1.3 研究方法与框架结构13-14
• 1.3.1 研究方法13
• 1.3.2 框架结构13-14
• 1.4 创新与不足14-15
• 2 商业银行流动性风险的理论概述15-24
• 2.1 商业银行流动性和流动性风险的概念界定15-16
• 2.1.1 流动性的定义15
• 2.1.2 流动性风险的定义15
• 2.1.3 流动性风险的特征15-16
• 2.2 流动性风险管理的重要性16-17
• 2.3 流动性风险的度量17-22
• 2.3.1 静态方法17-18
• 2.3.2 动态方法18-19
• 2.3.3 定量监管新指标19-22
• 2.4 流动性风险的影响因素22-24
• 2.4.1 外部因素22
• 2.4.2 内部因素22-24
• 3 我国商业银行流动性风险的现状分析24-36
• 3.1 我国三类商业银行的主要特征24-25
• 3.2 我国三类商业银行流动性风险的现状差异分析25-34
• 3.2.1 资产流动性25-29
• 3.2.2 负债流动性29-31
• 3.2.3 资产负债期限错配31-32
• 3.2.4 流动监管指标32-34
• 3.3 小结34-36
• 4 我国商业银行流动性风险的实证分析36-45
• 4.1 面板数据固定效应模型的基本原理36-38
• 4.2 个体固定效应模型的构建38-41
• 4.2.1 数据来源38
• 4.2.2 模型变量的选取38-39
• 4.2.3 模型的构建39-41
• 4.3 我国三类商业银行整体流动性风险的实证分析41-43
• 4.4 我国三类商业银行流动性风险差异的实证分析43-45
• 5 结论45-46
• 参考文献46-49
• 在学期间发表的学术论文和研究成果49-50
• 致谢50-51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 童频,丁之锁;中国商业银行流动性管理的特征及其制度背景[J];经济研究;2000年09期

2 尹继志;;《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响[J];金融发展研究;2011年01期

3 邹宗森;;我国商业银行资本结构与流动性关系实证分析[J];上海金融;2013年08期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 郭德维;银行流动性风险度量与管理研究[D];天津大学;2009年

2 刘昕;商业银行流动性风险管理研究[D];辽宁大学;2010年

3 王寅;我国不同类型商业银行稳健性与差异性研究[D];吉林大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 胡亦晴;我国股份制商业银行流动性风险研究[D];浙江大学;2013年

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本文编号：734325