个人住房贷款违约预测与利率政策模拟

发布时间：2017-08-27 06:05

  本文关键词：个人住房贷款违约预测与利率政策模拟

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【摘要】：本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响。实证研究发现已偿还比例、利率、贷款收入比、额度等是贷款违约最重要的影响因素,并且RF方法的预测准确率明显高于logistic模型等其他方法。此外,本文还研究了利率调整对贷款违约的影响,发现利率对违约率的影响是负方向的,且呈不对称性和非线性。
【作者单位】： 厦门大学经济学院统计系;比利时鲁汶大学;
【关键词】： 个人住房贷款 违约预测 利率政策模拟
【分类号】：F832.479
【正文快照】： 一、引言我国自1992年首次开展个人住房抵押贷款以来,由于其收益性高、安全性好的特点,发展非常迅速,业务规模快速扩大。根据央行的统计数据,截至2012年底,我国个人住房抵押贷款余额7.36万亿,比上一年增长12.8%,且过去五年以年均17.4%的速度增长。在贷款额不断上升的同时,风

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本文编号：744707