基于利益相关者视角的我国上市商业银行X效率研究

发布时间：2017-08-30 07:17

  本文关键词：基于利益相关者视角的我国上市商业银行X效率研究

  更多相关文章： 上市商业银行 银行X效率 利益相关者 Tobit模型

【摘要】：金融业在我国国民经济和全球经济发展过程中处于关键的地位,对推动经济发展发挥着重要的作用。在我国,银行业作为组成我国金融业的重要组成部分,其在金融业的发展中发挥着不可忽视的作用,并在一定程度上影响着金融业的发展水平。商业银行效率水平的高低会影响自身竞争力的大小及其在国民经济发展过程中作用的发挥。商业银行效率水平的提高,不仅可以提高自身实力,减低发生风险的几率,还有利于推动银行业自身的可持续健康发展,因此,对提高商业银行的效率一直是国内外学者们研究的热点问题。对商业银行效率的研究,大多数学者都是从规模,范围和配置等角度展开,但是对存在的效率差异仍无法解释清楚,这种现象被称为X效率。根据研究学者得出的结论可知,X效率水平的提高可以改善成本的20%,远超过范围和规模经济所带来的成本节约程度,可知,X效率是决定效率水平高低的重要因素,因此,本文以商业银行X效率为研究对象,在借鉴Leibenstein的X效率理论和利益相关者理论基础上,文中将X效率定义为是由于员工等利益相关者的努力程度不同而产生的。然后,基于期望理论和现代契约等理论,文中基于利益相关者的视角对影响商业银行X效率的机理进行了分析,并得出利益相关者关系是影响商业银行X效率水平大小的重要变量。在对商业银行X效率的定义及基于利益相关者视角对商业银行X效率影响机理分析的基础上,本文选取我国16家上市商业银行为样本和2004-2013年间的数据。在商业银行X效率的测度上,本文将不良贷款作为非期望产出纳入效率分析中,然后借鉴Seiford的线性转换方法,构建了将非期望产出纳入的商业银行X效率评价的DEA模型,效率测度结果显示,我国16家上市商业银行的效率除2006年和2009年稍有下降外,总体上呈现逐年增加的趋势,然而股份制商业银行效率水平高于国有商业银行的效率水平。在对我国上市商业银行X效率水平测度的基础上,本文构建了多元Tobit模型,选取商业银行的效率为被解释变量,以股东,监管层,员工,债权人和业务客户五大利益相关者关系为解释变量,然后进行实证分析,研究发现除了股东关系外,利益相关者关系是影响商业银行效率的关键变量。在此基础上,本文最后提出了提升我国商业银行效率的对策建议。
【关键词】：上市商业银行 银行X效率 利益相关者 Tobit模型
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 0 引言11-21
• 0.1 研究的背景和意义11-13
• 0.1.1 研究的背景11-12
• 0.1.2 研究的意义12-13
• 0.2 国内外研究现状13-17
• 0.2.1 国外研究现状13-15
• 0.2.2 国内研究现状15-17
• 0.3 论文的研究内容17-18
• 0.4 论文的研究方法和技术路线18-20
• 0.4.1 论文的研究方法18-19
• 0.4.2 论文的技术路线19-20
• 0.5 论文的创新之处20-21
• 1 相关理论基础21-30
• 1.1 相关概念21-22
• 1.1.1 效率的概念21
• 1.1.2 银行效率的概念21-22
• 1.2 相关理论概述22-26
• 1.2.1 X效率理论22-23
• 1.2.2 利益相关者理论23-24
• 1.2.3 现代契约理论24-25
• 1.2.4 期望理论25-26
• 1.3 基于利益相关者视角的商业银行X效率的影响机理分析26-30
• 1.3.1 基于利益相关者视角的商业银行X效率的概念重构26-27
• 1.3.2 基于利益相关者视角的商业银行X效率的影响机理分析27-30
• 2 我国上市商业银行X效率的测度30-41
• 2.1 样本选择与数据来源30
• 2.2 投入产出指标体系的构建30-32
• 2.2.1 投入产出指标选择的方法30-31
• 2.2.2 投入产出指标体系的构建31-32
• 2.3 我国上市商业银行X效率测度32-41
• 2.3.1 效率测度的方法32-36
• 2.3.2 商业银行X效率测度模型的构建36-37
• 2.3.3 效率测度结果37-41
• 3 基于利益相关者视角的我国上市商业银行X效率影响因素的实证分析41-49
• 3.1 影响因素的选取41-45
• 3.2 利益相关者关系影响商业银行X效率的实证分析45-49
• 3.2.1 Tobit模型构建45
• 3.2.2 实证研究及结果分析45-49
• 4 提升我国商业银行效率的对策建议49-54
• 4.1 保障股东权益,同时加强对股东的管理和监督49
• 4.2 提高监管力度,稳定金融市场秩序49-51
• 4.2.1 建立健全金融监管的法律法规体系50
• 4.2.2 充分发挥监管层的监督管理职能50
• 4.2.3 合理制定银行的资本充足率,提高风险管理能力50-51
• 4.3 充分挖掘员工的能动性51-52
• 4.3.1 合理制定员工的薪酬制度51
• 4.3.2 加强对员工的技能培训,提高员工的综合素质51-52
• 4.4 提高利率风险管理能力,稳定推进利率市场化改革52-54
• 5 结论与展望54-56
• 5.1 结论54-55
• 5.2 展望55-56
• 参考文献56-60
• 致谢60-61
• 个人简历61
• 已发表的论文61

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2 本报记者 朱宝琛;上市商业银行可申请发债补充资本[N];证券日报;2013年

3 本报记者 朱宝琛;上市商业银行时隔13年重返交易所债券市场[N];证券日报;2010年

4 戴磊;国有上市商业银行拓展海外业务条件基本成熟[N];金融时报;2006年

5 本报记者 张汉青;上市商业银行信息披露亟待完善[N];经济参考报;2005年

6 张朝晖;国有上市商业银行保持良好流动性[N];中国证券报;2008年

7 本报记者 周，

本文编号：757943