日中两国不同经济时期股市的多重分形分析

发布时间：2017-09-07 03:47

  本文关键词：日中两国不同经济时期股市的多重分形分析

  更多相关文章： 经济时期 股票市场 波动 多重分形 神经网络

【摘要】：在不同的经济发展时期,股票市场波动会呈现出不同的动力学特征.鉴于分形理论在描述股票价格波动特性时具有许多优势,应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)对日本七个经济时期以及中国股市自建立以来三个经济阶段的股票市场指数进行实证研究.结果显示:不同经济发展时期日中两国的股票市场均具有明显的多重分形特性;但各自不同的经济时期多重分形特性差异显著,且与当时经济发展的状况存在着一定联系.接着运用自组织特征映射(SOM)神经网络对日本七个经济时期股市的多重分形特性进行分类,验证了多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)可以较准确地刻画出不同经济时期股票市场的动力学特征.最后,通过对比日中两国不同时期股票市场的多重分形性,得出一些对中国经济发展有益的启示.
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;九州大学经济学府;
【关键词】： 经济时期 股票市场 波动 多重分形 神经网络
【基金】：国家留学基金委“国家建设高水平大学公派研究生项目”([2008]3019,[2009]3012)
【分类号】：F224;F831.51;F832.51
【正文快照】： 1引言1967年Mandelbrot发表的《英国海岸线有多长》一文引发了人类对分形的思考.海岸线，山的风景，树木的生长形状，结晶的形状，河流与肺部血管的分布，宇宙中星星的分布，地球上地震的分布，股票价格的时间序列，，互联网的通信量等等都可以观察到分形.分形是一种自相似的表

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 黄超;吴清烈;武忠;朱扬勇;;基于方差波动多重分形特征的金融时间序列聚类[J];系统工程;2006年06期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 汪少波;略论非合理性政府行为与政府成本刚性[J];安徽教育学院学报;2004年02期

2 王晓伟,刘晓媛,陆朝晖,罗明英;新疆与发达省区农业发展的比较及启示[J];安徽农业科学;2004年04期

3 陈宏珍;影响农民增收的政策因素分析[J];安徽农业科学;2004年06期

4 李永乐;莫媛;;试析城市化与耕地面积变化的关系[J];安徽农业科学;2006年11期

5 李启宇;张文秀;;四川省粮食单产影响因素的灰色关联分析[J];安徽农业科学;2006年15期

6 包先建,付文林;论安徽经济增长中的产业结构演变[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2002年04期

7 方青;多元 平等 综合 渐进——我国城市化发展战略[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2003年02期

8 郑杭生,陆益龙;转型的初级群体与社会安全问题[J];安庆师范学院学报(社会科学版);2004年02期

9 王永华;建国以来我国农村土地制度演变的历史考察[J];鞍山钢铁学院学报;2002年05期

10 张俊领;郑州在中部崛起中的战略目标定位[J];安阳工学院学报;2005年03期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 张维;刘博;张小涛;;日内金融高频数据的异常点检测[A];全国自动化新技术学术交流会会议论文集（一）[C];2005年

2 侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 李宁;东北地区城市就业能力的地域结构与区域调控措施研究[D];东北师范大学;2004年

2 石宝军;电子文献研究[D];中国科学院文献情报中心;2001年

3 田秋生;中国通货紧缩问题研究[D];西北大学;2001年

4 江龙;政府经济的监督理论分析与制度安排研究[D];江西财经大学;2002年

5 余鸣;中国畜牧业国际竞争力研究[D];中国农业科学院;2002年

6 邱世明;复杂适应系统协同理论、方法与应用研究[D];天津大学;2003年

7 王大超;转型期中国城乡反贫困问题研究[D];东北师范大学;2003年

8 沈宗范;中国经济增长的因素以及外资的作用[D];对外经济贸易大学;2002年

9 王征南;中国饲料产业发展政策研究[D];中国农业科学院;2003年

10 胡虹文;农业技术创新的理论研究与实证分析[D];武汉理工大学;2003年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 乔梁;中国农村个体经济研究[D];山东师范大学;2000年

2 姚利民;构建我国中小企业社会化服务体系的研究[D];中南大学;2001年

3 吕伟生;加入WTO后，我国勘察设计行业面临的挑战机遇及调整对策研究[D];重庆大学;2001年

4 王吉明;学生公寓建设产业化经营模式研究[D];重庆大学;2001年

5 肖群英;北京爱家纺织公司企业发展战略[D];对外经济贸易大学;2002年

6 李进;国际直接投资与自然环境[D];对外经济贸易大学;2002年

7 陈智;中国乐凯胶片集团经营战略研究[D];对外经济贸易大学;2002年

8 魏彦莉;区域创新能力理论分析与实证应用研究[D];河北工业大学;2002年

9 赵永刚;中国居民适度消费率研究[D];黑龙江大学;2002年

10 李斌;TEXACO水煤浆气化炉的建模及仿真研究[D];重庆大学;2002年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 劳兰s

本文编号：807253