基于多人工智能方法的交易策略研究

发布时间：2017-09-09 21:03

  本文关键词：基于多人工智能方法的交易策略研究

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【摘要】：利用RAVI等5种趋向技术指标将股票价格时间序列映射到高维特征空间,建构了支持向量机分类器,在不同趋势中选择相适应的不同的交易策略。为获得风险与收益的帕累托最优解,运用NSGA-Ⅱ算法对MA策略和KD策略进行了参数优化。经过测试,所建立的交易策略在上证指数2000至2009年中取得明显的收益,远远高于简单持有策略。
【作者单位】： 哈尔滨工业大学经济与管理学院;
【关键词】： 支持向量机 NSGA-Ⅱ 交易策略
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71173060);国家自然科学基金重点资助项目(71031003)
【分类号】：TP18;F830.91
【正文快照】： 0引言越来越多的实证研究表明股票市场中技术分析及交易策略是有效的,采用时序分析、混沌理论、神经网络、遗传算法等新的理论和方法与技术分析相结合,已在市场规律的研究中取得了新的进展[1-5]。Neftci[6]发现移动平均规则能够在非线性时间序列,尤其是金融市场中能侦测到有用

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前10条

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5 刘杰文;机构投资者对资本市场效率影响的研究[D];华东师范大学;2003年

6 刘柯杰;中国股票市场促进经济增长研究[D];复旦大学;2003年

7 徐涛;中国资本市场配置效率研究[D];复旦大学;2003年

8 石劲磊;公司治理：理论、模式与中国上市公司的实践[D];厦门大学;2003年

9 金立;中国企业经理人股票期权激励研究[D];厦门大学;2004年

10 吴志峰;套利与市场均衡——对中国证券市场失衡的套利分析[D];暨南大学;2003年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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3 刘剑敏;我国创业板IPO定价研究[D];东北财经大学;2010年

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7 单文涛;基于累积成交量确定移动平均线指标的股票量价分析[D];哈尔滨工业大学;2011年

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【二级参考文献】

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3 王兆军,曾渊沧,郝刚;移动平均线方法的最佳步长组合的确定[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2000年02期

4 宋颂兴，金伟根;上海股市市场有效实证研究[J];经济学家;1995年04期

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7 胡朝霞;中国股市弱式有效性研究[J];投资研究;1998年01期

8 崔春;有效资本市场理论:金融市场中的合理预期[J];中国城市金融;1998年01期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 朱凤明;樊明龙;;混沌粒子群算法对支持向量机模型参数的优化[J];计算机仿真;2010年11期

2 杜卓明;冯静;;改进遗传算法和支持向量机的特征选择算法[J];计算机工程与应用;2009年29期

3 范红波;张英堂;任国全;罗鸿飞;;基于模糊支持向量机的发动机故障诊断方法[J];军械工程学院学报;2006年06期

4 张晓波;刘文耀;张小丽;;一种基于支持向量机的视频对象分割新方法[J];传感技术学报;2007年09期

5 张翔;肖小玲;徐光yP;;支持向量机方法中加权后验概率建模方法[J];清华大学学报(自然科学版);2007年10期

6 董辛e，

本文编号：822731