资本账户开放对金砖国家商业银行盈利能力影响实证研究

发布时间：2017-09-14 20:19

  本文关键词：资本账户开放对金砖国家商业银行盈利能力影响实证研究

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【摘要】：2014年以来,中国加快了资本账户开的步伐,使商业银行又面临了新的挑战。金砖国家同属发展中大国,有着相似的产业结构、产业规模等经济背景,而且金砖国家都是在20世纪90年代加快了资本账户开放的步伐。通过研究资本账户开放对金砖国家商业银行盈利能力的影响,不仅能对资本账户开放如何影响商业银行盈利能力进行对比,以更深地认识这个问题,也能借鉴其他金砖国家资本账户开放的经验,吸取其他金砖国家商业银行应对资本账户开放的教训。资本账户开放通过信贷扩张效应、经济增长效应和国际资本流动效应等渠道影响商业银行的存贷款等业务,进而会影响商业银行的盈利能力。本文对通过面板VAR检验,实证研究金砖国家资本账户开放与商业银行盈利能力之间的关系。分样本实证结果得出,资本账户开放对中国和印度商业银行盈利能力有积极影响,部分原因是由于在经济转型的过程中,中印两国保持了社会稳定和继续执行了基本的管理职能,使市场更好地发挥了作用。另外,中印两国有一批国际排名靠前的商业银行。相反,资本账户开放对俄罗斯、巴西和南非商业银行的盈利能力具有消极影响,部分由于它们经济自由化进程过快,且过度依赖自然资源。另外,它们在银行资源总量和规模上劣势较为明显。因此,我国在开放资本账户的过程中,要进一步健全银行体系,协调好财政政策和货币政策。最后,本文根据实证结论分析,针对中国当前的资本账户开放和商业银行改革现状,提出了四点建议:协调渐进推进利率改革、汇率改革与资本账户开放,避免重蹈其他金砖国家覆辙;吸取其他金砖国家资本账户开饭经验,优化资本账户各子项目开放次序;加强资本流动监控,加快建设和发展货币市场;提高商业银行竞争力,加深金砖国家金融合作。
【关键词】：资本账户开放 商业银行盈利能力 金砖国家
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F831.2
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 1 导论9-17
• 1.1 研究背景及意义9
• 1.2 文献综述9-15
• 1.2.1 资本账户开放的次序研究9-10
• 1.2.2 资本流入、信贷扩张与银行体系研究10-11
• 1.2.3 资本账户开放与商业银行道德风险研究11
• 1.2.4 金砖国家资本账户开放研究11-12
• 1.2.5 金砖国家商业银行发展及现状研究12-14
• 1.2.6 文献评述14-15
• 1.3 结构安排与研究方法15-16
• 1.3.1 技术路线图15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 创新之处及存在的不足16-17
• 1.4.1 可能的创新之处16
• 1.4.2 存在的不足16-17
• 2.资本账户开放影响商业银行盈利能力的效应分析17-24
• 2.1 资本账户开放影响商业银行盈利能力的收益效应分析17-19
• 2.1.1 信贷扩张效应17-18
• 2.1.2 经济增长效应18
• 2.1.3 投资组合效应18-19
• 2.2 资本账户开放影响商业银行盈利能力的风险效应分析19-24
• 2.2.1 加剧商业银行道德风险19-21
• 2.2.2 加大宏观经济波动风险21-22
• 2.2.3 国际资本流动效应22-24
• 3.金砖国家资本账户开放历程以及商业银行盈利能力对比24-35
• 3.1 金砖国家资本账户开放历程及现状对比24-32
• 3.1.1 资本账户开放的概念24
• 3.1.2 金砖国家资本账户开放历程24-31
• 3.1.3 金砖国家资本账户开放度综合比较31-32
• 3.2 金砖国家商业银行盈利能力分析及对比32-35
• 3.2.1 商业银行盈利能力的度量32
• 3.2.2 金砖国家商业银行竞争力分析32-34
• 3.2.3 金砖国家商业银行盈利能力综合对比34-35
• 4.资本账户开放影响商业银行盈利能力的实证研究35-51
• 4.1 统计性分析35-36
• 4.1.1 资本账户开放度量指标分析35
• 4.1.2 商业银行盈利能力指标分析35
• 4.1.3 控制变量指标分析35-36
• 4.2 分国家样本模型构建36
• 4.2.1 模型设定36
• 4.2.2 数据来源36
• 4.3 分国家样本面板VAR模型估计36-51
• 4.3.1 分国家样本面板VAR模型估计36-49
• 4.3.2 实证分析综合结论49-51
• 5 主要结论与政策建议51-56
• 5.1 结论评价51-53
• 5.1.1 资本账户开放对中、印商业银行盈利能力积极影响的解释51-52
• 5.1.2 资本账户开放对俄、印、巴商业银行盈利能力消极影响的解释52-53
• 5.2 对中国资本账户开放以及商业银行的启示53-56
• 参考文献56-58
• 致谢58

【参考文献】

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1 张小峰;沈虹;;南非金融发展新动态与中南金融合作[J];国际观察;2015年03期

2 成力为;赵岚;张东辉;;金砖四国商业银行净利差及影响因素的实证研究[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);2014年06期

3 王琼;刘惠好;;金砖国家资本账户开放度研究[J];武汉金融;2014年10期

4 汤凌霄;欧阳\，

本文编号：852121