我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究——基于预期损失分解视角

发布时间：2017-09-17 09:42

  本文关键词：我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究——基于预期损失分解视角

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【摘要】：金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。
【作者单位】： 渤海大学金融系;东北财经大学金融学院;
【关键词】： 上市银行 系统重要性金融机构 成分预期损失 系统风险
【基金】：2012年国家社科基金重点项目“系统性金融风险防范和监管协调机制研究”(批准号:12AZD044) 教育部重大专项项目“产业安全工程学研究”(批准号:239010522) 全国统计科研计划项目“我国系统性金融风险测量的统计问题研究”(批准号:2012LZ036)的联合资助
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年爆发的金融危机暴露出金融监管体制与制度的诸多不足,其中微观审慎监管的制度性缺失被人诟病颇多,微观审慎监管只关注金融体系的局部均衡以及单个金融机构的财务状况,无法从整体考察金融体系的均衡,更没考虑金融机构的外部性影响。为此,2010年巴塞尔银行业管理

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本文编号：868712