量化分析宏观金融风险的非线性演变速度与机制

发布时间：2017-09-20 17:44

  本文关键词：量化分析宏观金融风险的非线性演变速度与机制

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【摘要】：本文利用未定权益分析方法(CCA),基于我国2000～2008年系统性宏观金融存量数据,深入探讨了宏观金融风险的演变速度与机制。在明晰了主要风险因子及其波动原因的基础上,本文首先量化分析并直观演示了国民经济机构部门层面宏观金融风险积增的非线性速度和轨迹;进而研究了同样具有危害性的部门间非线性风险传染机制和速度。论文旨在为增强宏观金融审慎监管的可操作性提供理论和实证支持。
【作者单位】： 山东大学经济学院;山东大学数学院;
【关键词】： 宏观金融风险 非线性 风险积增和传染
【基金】：国家社科基金重大招标项目——系统性金融风险防范与监管协调机制研究(批准号:12＆ZD069)的资助
【分类号】：F224;F830
【正文快照】： 一、引言近年来，次贷危机、欧债危机等一系列事件再度突显了金融动荡对实体经济的严重冲击。IMF(2010)强调了总结、创新和完善包括审慎监管、货币政策、流动性管理和危机应对等各方面在内的系统性金融稳定政策/框架的重要性。而我国在逐步加深对“宏观审慎”的认识过程中，

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本文编号：889494