扩散熵方法对股指内在规律性的分析

发布时间：2017-09-26 00:34

  本文关键词：扩散熵方法对股指内在规律性的分析

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【摘要】：运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的变化具有抑制作用,国内两只股指呈现出较强的内在依赖性.进一步对国内外金融股指扩散熵值随时间变化特征进行了分析.
【作者单位】： 上海大学上海市应用数学和力学研究所;
【关键词】： 扩散熵 股指 长程相关性
【基金】：国家自然科学基金(11332006,11272196,11222222)资助
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 近年来,金融时间序列分析已经越来越受到人们的关注[1,2].中国证券市场作为一个新兴的发展中市场,其市场结构、市场规则等方面还不够成熟、规范.因此,从实证出发研究股票指数等金融时间序列的变化规律及波动特性,提取金融时间序列潜在的信息具有重要意义.然而金融时间序列是非

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8 汤R，

本文编号：920514