中国上市银行流动性风险综合评价

发布时间：2017-09-26 12:05

  本文关键词：中国上市银行流动性风险综合评价

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【摘要】：本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型。论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低;城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之;其他股份制银行既缺少"主动负债"的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高。
【作者单位】： 华南理工大学经济与贸易学院;
【关键词】： 上市银行 流动性风险 风险评价 风险管理
【基金】：教育部人文社会科学研究一般项目“银行信贷行为的顺周期性与资本监管改革研究”(10YJC790403) 广东省哲学社会科学规划项目“我国商业银行流动性风险的评价与预警研究”(09E-28)的资助
【分类号】：F224;F832.3
【正文快照】： 一、引言金融市场的全球化与金融产品的不断创新不仅给商业银行的流动性风险管理带来了更大挑战,也增加了商业银行流动性风险监管的难度。在此次国际金融危机中,金融市场流动性的迅速蒸发致使多家银行同时陷入“流动性困境”,引发了银行业的倒闭风潮,进一步凸显流动性风险管

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 刘妍;宫长亮;;商业银行流动性风险评级及实证研究[J];系统工程;2010年12期

2 许建华;商业银行流动性监管的国际比较及监管指标体系构想[J];国际金融研究;2000年09期

3 杨锦;曾鸣;;我国的商业银行流动性指标探析[J];浙江金融;2007年08期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王国跃;周陈曦;;我国股份制商业银行流动性的实证研究——基于SPSS软件的聚类分析[J];贵州财经学院学报;2009年06期

2 朱s，

本文编号：923389