基于区间分析的投资组合VaR计算新方法

发布时间：2017-09-29 14:33

  本文关键词：基于区间分析的投资组合VaR计算新方法

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【摘要】：基于区间分析估计变量的累计概率分布是进行风险价值分析的一种新方法。本文将区间分析运用到股票投资组合的VaR计算中,研究区间分析在VaR计算方法中的应用。首先给出了基于区间分析估计分布函数的计算步骤,然后将区间分析运用到VaR的计算中,以两只股票的投资组合为例得出收益率的累计概率分布,从中得到某一置信度下的VaR值,最后与蒙特卡洛模拟方法做了比较研究,结果表明,基于区间分析的VaR计算方法的运算精度和计算速度明显优于蒙特卡洛模拟方法。
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;
【关键词】： 区间分析 VaR 区间数据 累计概率分布 投资组合
【基金】：国家自然科学基金青年基金资助项目(70701026)
【分类号】：F830.59;O211.3
【正文快照】： 1概述风险价值(、与通ue at Risk，简称VaR)对现有头寸的下行风险提供了量化衡量方法，已经成为风险管理者的基本工具。目前VaR计算的常用方法有历史模拟法、分析方法、蒙特卡洛模拟法!‘一2]。三种方法各有其优缺点，文献[3一sI就VaR在股票市场的应用研究、VaR三种方法的改

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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2 李e，

本文编号：942552