基于流动性风险和信用风险的M商业银行违约风险研究

发布时间：2017-09-29 21:27

  本文关键词：基于流动性风险和信用风险的M商业银行违约风险研究

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【摘要】：2008年席卷全球的金融危机暴露出以《巴塞尔协议》为核心框架的当代银行业监管体系对于商业银行流动性风险和信用风险的认识和关注存在明显不足,全球监管机构和商业银行不得不开始重新审视银行的风险管理问题。银行业是现代经济发展的重要环节,正是由于其体系的不够完善以及容易遭受外来冲击的影响,在全球经济化水平不断提高的大背景下,如何保证银行业的稳定发展,已经成为全球所共同面对的重要课题。商业银行在发展过程中,控制风险是非常重要的环节,而在风险管理中,由于流动性风险和信用风险具有很强的破坏力以及存在很高的不确定因素,对商业银行的违约风险有着举足轻重的影响。国内外学者已经开始关注流动性风险和信用风险对商业银行违约风险的影响,并对它们之间的关系做出简单的研究,结果表明流动性风险和信用风险在一定程度上确实影响了商业银行的违约风险,但是大多数都是建立在对流动性风险和信用风险的度量的基础上,并没有将流动性风险和信用风险对违约风险的影响进行深入的数据分析,本文基于这样的目的,通过将银行业分析以及M商业银行案例研究相结合的方法,分别研究流动性风险和信用风险对银行违约概率的影响,同时做更进一步的分析,研究在流动性风险和信用风险的共同作用下,M商业银行违约风险的变化。本文通过构建回归模型,分析M商业银行所在银行业流动性风险和信用风险对违约风险的影响。结果表明,流动性风险越高,商业银行违约风险越高,信用风险越高,商业银行违约风险越高；在流动性风险和信用风险的共同作用下,商业银行违约风险的变化呈现倒U型曲线分布,这为本文的案例研究做了理论铺垫,在行业研究的基础之上,对基于流动性风险和信用风险的M商业银行违约风险进行进一步研究,案例分析了M商业银行7年的数据,由于流动性风险和信用风险的共同影响,使得违约风险呈现倒U型曲线分布,因此通过案例研究,寻找M商业银行违约风险的最低点(Z-score的最高点),以此来分析当M商业银行违约风险最低时,流动性风险和信用风险的大小。基于以上研究基础,分析造成M商业银行违约风险过高的原因,并针对M银行的发展现状,提出合理有效的对策来控制流动性风险和信用风险,建立健全全面的风险管理体系,从而降低银行的违约风险,为今后M商业银行的发展乃至银行业的发展献计献策。
【关键词】：商业银行 流动性风险 信用风险 违约风险
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 绪论10-16
• 1.1 选题背景及意义10-12
• 1.1.1 选题背景10-11
• 1.1.2 选题意义11-12
• 1.2 研究问题、方法与框架12-15
• 1.2.1 研究问题12
• 1.2.2 研究方法12-13
• 1.2.3 本文框架13-15
• 1.3 本文创新点15-16
• 2 文献综述16-22
• 2.1 流动性风险文献综述16-18
• 2.1.1 国外文献综述16-17
• 2.1.2 国内文献综述17-18
• 2.2 信用风险文献综述18-20
• 2.2.1 国外文献综述18-19
• 2.2.2 国内文献综述19-20
• 2.3 流动性风险、信用风险和银行违约风险之间关系的文献综述20-22
• 3 相关概念和理论分析22-35
• 3.1 商业银行流动性风险理论概述22-28
• 3.1.1 银行流动性风险的概念22
• 3.1.2 银行流动性风险产生的原因22-23
• 3.1.3 银行流动性风险的衡量指标体系23-26
• 3.1.4 银行流动性风险的度量方法26-28
• 3.2 商业银行信用风险理论概述28-33
• 3.2.1 银行信用风险的概念28-29
• 3.2.2 银行信用风险产生的原因29
• 3.2.3 银行信用风险的度量方法29-33
• 3.3 商业银行违约风险理论概述33-35
• 3.3.1 银行违约风险的概念33
• 3.3.2 银行违约风险度量方法33-35
• 4 基于流动性风险和信用风险的M银行行业违约风险分析35-48
• 4.1 银行业风险背景介绍35-36
• 4.2 银行业样本选取和数据来源36-37
• 4.3 M银行行业相关风险的计量指标37-39
• 4.3.1 违约风险的计量指标37
• 4.3.2 流动性风险的计量指标37-38
• 4.3.3 信用风险的计量指标38
• 4.3.4 影响银行违约风险的其他因素的计量38-39
• 4.4 银行业违约风险计量模型的构建39-40
• 4.5 银行业违约风险模型分析结果40-46
• 4.5.1 银行业相关数据统计40-41
• 4.5.2 银行业流动性风险、信用风险和违约风险相关关系分析41-42
• 4.5.3 银行业流动性风险和信用风险对违约风险的影响分析42-46
• 4.6 本章小结46-48
• 5 M商业银行流动性风险和信用风险对违约风险的影响分析48-55
• 5.1 M银行的背景介绍48-49
• 5.2 M商业银行流动性风险、信用风险、违约风险影响关系分析49-54
• 5.2.1 M银行流动性风险对违约风险的影响分析49-51
• 5.2.2 M银行信用风险对违约风险的影响分析51-52
• 5.2.3 M银行流动性风险和信用风险共同对违约风险的影响分析52-54
• 5.3 案例小结54-55
• 6 降低M商业银行违约风险的对策55-59
• 6.1 控制M银行流动性风险55-56
• 6.2 控制M银行信用风险56-57
• 6.3 建立健全M银行风险管理体系57-59
• 7 结论与展望59-61
• 7.1 结论59-60
• 7.2 局限性与展望60-61
• 致谢61-62
• 参考文献62-65

【参考文献】

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1 叶琦;陈小宪;;将零售银行进行到底——访中信实业银行行长陈小宪[J];卓越理财;2005年02期

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本文编号：944312