Quasi-Monte Carlo方法及其在金融风险管理中的应用

发布时间：2017-09-30 10:17

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【摘要】：近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
【作者单位】： 首都经济贸易大学金融学院;中国进出口银行经济研究部;
【关键词】： Quasi-Monte Carlo方法 金融风险管理 微观金融
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 一、引言Boyle(1977)将Monte Carlo(MC)方法引入金融领域,之后的30多年中,MC方法被广泛应用于期权等标的资产价格随机波动的衍生品定价研究。运用MC方法产生随机数,将标的资产价格变动的随机性引入定价模型,通过对价格变动路径进行大量随机模拟,在一定程度上消除了不确定性对

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本文编号：947634